مكانيزم
و كاركرد تئوريك الگوي كلان اقتصادسنجي ايران
1ـ2ـ مكانيزم
عمل و ارتباط بخشها در الگو
يكي از مهمترين ويژگيهاي هر الگوي كلان اقتصادسنجي، نحوة ارتباط
بخشهاي آن با يكديگر است؛ كه اساس ديدگاه نظري سازندة الگو را از بُعد اقتصادي در
مورد جامعه تحت بررسي تبيين مينمايد. در الگوي حاضر، چندين بخش اساسي ملحوظ است؛ كه
با ظرافت خاصي، اين بخشها بر مبناي ديدگاههاي نظري و ملاحظات خاص اقتصاد ايران به يكديگر متصل شدهاند. قبل از بيان نحوه اتصال
اين بخشها، بهتر است كه به چهارچوب ارائه شده در هر بخش، نظري افكنيم. همانطور كه
ملاحظه گرديد؛ قسمتهاي اصلي الگو، شامل بخشهاي زير ميباشند:
· خارجي
· پول
· دولت
· حقيقي
· اسمي
· قيمت
· كار
در هركدام از هفت قسمت فوق، ابعاد
عرضه و تقاضا در الگو به صراحت تصريح شدهاند. در بخش خارجي، تقاضاي واردات كالاها
و خدمات و عرضه صادرات كالاها و خدمات، نهايتاً عدم تعادل در بخش خارجي را در ترازپرداختهاي
كشور تبيين ميكند. در بخش پول، تقاضاي پول بر اجزاء مصارف نظام بانكي و عرضه پول از
طريق منابع نظام بانكي، تعادل در بازار پول را بيان ميدارد. درآمدهاي دولت و هزينههاي
دولت، حجم فعاليت دولت را مشخص مينمايد؛ كه نهايتاً، عدم تعادل بخش دولت در كسري بودجه
متبلور ميشود. در بخش حقيقي اقتصاد، سمت توليد به عنوان عرضه و سمت هزينه به عنوان
تقاضا به وضوح مصوّر است كه تفاوت عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات در تغيير در موجودي
و مغايرتها جلوهگر ميشود. در بخش اسمي الگو، هزينههاي جاري توليد از يك سو، و
هزينههاي جاري اجزاء تقاضا از سوي ديگر، تعادل در اين بخش را مشخص مينمايد. در قسمت
قيمتها، بخشهاي حقيقي و جاري، از هر دو سوي عرضه (توليد) و تقاضا (هزينه)، بيان گرديده
و قيمتها به صورت تعديلكنندههاي ضمني متبلور ميشوند؛ كه همگي اين شاخصهاي ضمني
قيمت از ارتباط موزون لازم كه بايد در اجزاء حسابهاي ملي وجود داشته باشد، برخوردار
هستند. در بازار كار، عرضه و تقاضاي نيروي كار، هر دو بيان شده و نرخ دستمزد و بيكاري
را در ارتباط با عملكرد كلية بخشها تعيين مينمايد.
مكانيزم عمل متغيرها و معادلات در بخش خارجي، بر مبناي برونزا تلقي
كردن توليد و قيمت نفت ميباشد. در اين بلوك از الگو، قيمت نفت و سهميه توليد نفت منجر
به صادرات نفت برحسب بشكه و نهايتاً ميزان درآمد دلاري ناشي از آن ميشود. اين درآمد،
همراه با درآمد ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي ـ كه درونزا تلقي ميگردد ـ كل بخش
صادرات كالاهاي كشور را تعيين مينمايد. تابع تقاضاي واردات با احتساب: نرخ مؤثر ارز
و قيمتهاي خارجي، توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كالاها و خدمات
و استفاده از منابع خارجي حساب سرمايه، ميزان واردات كالاها را محاسبه مينمايد. در
اين تابع، حساب سرمايه به صورت برونزا وارد شده؛ كه كمك نمايد تا اثر استفاده از منابع
استقراضي خارجي را نيز در ميزان تقاضا براي واردات كالا منظور دارد.
به طور كلي، تابع تقاضاي واردات
كالاها سعي بر اين دارد تا با كمك نرخ ارز مؤثر و قيمت كالاها در خارج از كشور و همچنين
كل درآمدهاي ارزي كشور، ناشي از صادرات كالاها و خدمات، ميزان واردات كالايي كشور
را مشخص نمايد. تراز تجاري از تفاوت صادرات و واردات كالاها به دست آمده و همراه با
خالص صادرات خدمات و پرداختهاي انتقالي تراز جاري كشور را ايجاد ميكند. صادرات و
واردات خدمات به دو بخش: دريافتها و پرداختهاي عوامل توليد از خارج و دريافتها و
پرداختهاي غير از عوامل توليد از خارج تقسيم شده؛ كه مجموعاً چهار معادله، وظيفة برآورد
اين اجزاء را به عهده دارند.
با احتساب شرايط فعلي بدهيهاي خارجي و نحوه استمهال آنها، درونزا
نمودن حساب سرمايه سبب ايجاد اريبهاي زيادي در معاملات ميگردد. لذا، حساب سرمايه
برونزا تلقي شده است. از مجموع تراز جاري و حساب سرمايه و مغايرتها و اشتباهات آماري،
حساب ترازپرداختها به دست ميآيد.
عرضه پول از جمع منابع نظام بانكي ـ يعني: مجموع خالص داراييهاي
خارجي، خالص مطالبات از بخش دولت، خالص مطالبات از بخش خصوصي، و خالص حساب سرمايه و
ساير داراييها به دست ميآيد. خالص داراييهاي خارجي نظام بانكي، بخش پول را از طريق
ترازپرداختها به بخش خارجيِ الگو متصل مينمايد؛ كه اين امر بر اساس ديدگاه پولي به
ترازپرداختها[1] طراحي شده است. خالص
مطالبات از بخش دولت، بخش پول را، از طريق كسري بودجه دولت، به معادلات قسمت دولت
در الگو مرتبط مينمايد. خالص ساير داراييها و حساب سرماية نظام بانكي، با احتساب
نرخ تورم و روند آن محاسبه ميگردد. خالص مطالبات
نظام بانكي از بخش خصوصي، به صورت تفاوت نقدينگي (به عنوان مصارف نظام بانكي كه مجموعه
اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، سپردههاي ديداري و سپردههاي پسانداز و مدتدار
ميباشد) از سه منبع ديگر منابع نظام بانكي، به صورت باقيمانده (پسمانده)[2]
محاسبه ميگردد. به بيان ديگر، تا زماني كه نظام بانكي منابع آزاد در اختيار دارد،
اقدام به اعطاي اعتبار به بخش خصوصي مينمايد.
هنگامي كه ورود نرخ بهره به عنوان
يك متغير در تابع تقاضاي پول مقدور نباشد، مشكلات زيادي در تحليل نظري و ايجاد چهارچوب
مناسب تحليل اقتصاد كلان به وجود ميآيد. برخي بر اين باور هستند كه: در اقتصادي كه
نرخ بهره به شكل متعارف اقتصادهاي غربي وجود نداشته باشد؛ در الگوهاي اقتصادسنجي
كلان مربوط به آنها، ميتوان از نرخ تورم انتظاري يا نرخ تورم سال جاري ـ به جاي
نرخ بهره ـ در چهارچوب منحنيهاي IS و LM ـ ارائه شده توسط هيكس و هنسن[3]
ـ استفاده نمود. بهطوركلي، استفاده از اين متغير تقريب[4]
اشكالات عديدهاي را در چهارچوب تحليل نظري مزبور ايجاد مينمايد. اين اختلالها از
سه جهت قابل بررسي است:
·
اول اينكه، از لحاظ مقدار، نرخ بهره و نرخ تورم معادل يكديگر نيستند
و حالات مختلفي را از لحاظ نظري ميتوان تصور كرد كه نرخ بهره كمتر يا بيشتر از نرخ
تورم انتظاري باشد و عملكرد اقتصاد از بُعد خرد و همچنين كلان در جهت عكس حالت ديگر
است؛ زيرا نرخ بهره به عنوان واحد هزينه اسمي سرمايهگذاري تلقي ميشود، ولي نرخ تورم
انتظاري سبب افزايش بازدهي اسمي سرمايهگذاري ميگردد. افزايش نرخ بهره موجب كاهش سرمايهگذاري
ميگردد، ولي انتظار افزايش قيمتها باعث افزايش سرمايهگذاري ميشود. به عبارت ديگر،
اثر نرخ بهره و نرخ تورم انتظاري با يكديگر همسو نيستند.
·
نكته مهم دوم كه از نكته اول استنتاج ميشود، تعريف منحني IS است. به طوري كه، اگر منحني
IS را تعادل در بازار كالاها تلقي
كنيم؛ ميتوان آن را به سادگي، به شكل زير نوشت:
كه در آن: درآمد (y) تابع مصرف (c)، هزينههاي دولت (g) و سرمايهگذاري (i) ميباشند.
البته، مصرف تابعي از درآمد قابل تصرف، و سرمايهگذاري تابعي از نرخ بهره (r) هستند. شيب منحني IS در اين حالت، به سادگي از ديفرانسيل كلي تابع فوق محاسبه
ميشود.
كه پس از جا به جايي جملات، داريم :
از آنجايي كه تمايل نهايي به مصرف (
) مثبت و كمتر از يك، و نرخ ماليات بر درآمد )
( نيز كمتر از يك است، صورت كسر فوق مثبت ميشود؛ و همچنين،
تغييرات سرمايهگذاري نسبت به نرخ بهره (i¢) منفي
ميباشد. نتيجتاً، خواهيم داشت:
كه به معني: نزولي بودن منحني IS است. حال اگر به جاي نرخ بهره، نرخ تورم انتظاري را
در رابطة مورد نظر قرار دهيم؛ معادلة IS به شكل زير نوشته خواهد شد:
كه در آن: 
نرخ تورم انتظاري ميباشد.
شيب منحني IS در اين حالت، برابر خواهد بود با:
كه به دليل رابطة زير، مثبت ميباشد:
به عبارت ديگر، منحني IS را با شيب مثبت تعريف كردهايم. چنانچه به جاي نرخ تورم مورد انتظار، نرخ تورم
جاري را قرار دهيم؛ مبناي بحث چندان تغيير نمييابد؛ بلكه مشكل ديگري ايجاد مينمايد
كه در هنگام تعيين سطح عمومي قيمتها، تقاطع عرضه و تقاضاي كل بايد همزمان اثر خود
را در تعادل قيمت در IS نيز
مشخص كند.
· نكته سوم كه همچنان منتج از نكته اول
ميباشد، تغيير شيب منحني LM است.
گرچه تغييرات تقاضاي پول حقيقي نسبت به تغييرات نرخ بهره و همچنين نرخ تورم انتظاري،
منفي است؛ ولي داراي يك اثر مساوي نيست. لذا، جايگزينيِ اين دو متغير با يكديگر، سبب
تغيير شيب منحني LM نيز
ميشود.
در نهايت، با توجه به اينكه افزايش نرخ بهره به معناي افزايش نرخ
تورم انتظاري و به عكس نيست؛ نتيجتاً، از اين دو متغير نميتوان به صورت جايگزين براي
يكديگر استفاده نمود. بنابراين، هنگامي ميتوانيم دو متغير را تقريب يكديگر فرض و استفاده
نماييم، كه دامنه تغييرات متغير دوم، به نحوي تبديل يكنواخت[5]
از دامنه تغييرات متغير اول باشد؛ و يا به عبارت ديگر، متغير دوم با دو پارامتر انتقال[6]
و مقياس[7]،
به متغير اول قابل تبديل باشد.
در هر صورت، حذف نرخ بهره از الگو ـ با تمام تفاصيل فوق ـ ميتواند
مشكلات نظري و عملي خاصي را در الگو به وجود آورد. بر اين اساس، يك راه حل ميتوانست
اين باشد كه با توجه به موارد فوق، ديدگاه كلاسيكها را براي تقاضاي پول در ايران مبنا
قرار دهيم. به اين ترتيب، تقاضاي معاملاتي پول به عنوان تنها ركن اصلي در تابع تقاضاي
پول مورد استفاده قرار ميگرفت؛ و با توجه به اينكه، سرعت گردش پول در مورد انواع پولها
و ابداعات پولي متفاوت است؛ تقاضاي پول در مورد اجزاء نقدينگي، به صورت سه معادلة مجزا
وارد شوند و تقاضاي حقيقي سپردههاي ديداري، مدتدار و اسكناس و مسكوك، با معادله
متفاوت، به توليد ناخالص داخلي مربوط شوند. اين معادلات عملاً بخش پولي را با بخش
حقيقي اقتصاد و قيمتها مرتبط ميسازند. راه حل ديگر، اين است كه: به نحوي دوگانگي
بازار پول را در الگو تصريح كنيم. در مورد اقتصاد ايران، اين كار به اين شكل تدقيق
يافت كه مبناي تعيين نرخ بهره در بازار متشكل (بانكي) و غيرمتشكل (غيربانكي) را با
شيوة رفتار اثرگذاري نرخ بهره در دو بازار بر عرضه و تقاضاي منابع پولي تصريح
نموديم.
در بازار متشكل، عرضة منابع توسط سيستم بانكي به بخشهاي خصوصي
و دولتي، به شكل تابع مثبتي از نرخ بهرة تسهيلات اعتباري ميباشد. تقاضا براي
اجزاء نقدينگي سپردههاي ديداري، مدتدار و اسكناس و مسكوك، تابع نرخ بهره سپردهها
در سيستم بانكي و نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي تعريف ميشود. اين معادلات، بخش
پول را در ارتباط با بخش حقيقي قرار ميدهند. از طرفي، با درج نرخ بهرة تسهيلات و
نرخ بهره بازار غيرمتشكل در معادلات تقاضاي سرمايهگذاري، اتصال بخشهاي اسمي و
حقيقي الگو با بخش پول تقويت ميگردد. نرخ بهره در بازار غيرمتشكل، به عنوان يك
متغير درونزا، از تقاطع تقاضا و عرضة منابع سرمايهگذاري و پسانداز محاسبه ميشود.
در اين بخش، درآمدها و هزينههاي دولت و كسري بودجه تبيين ميگردند.
هزينههاي دولت، شامل هزينههاي جاري، عمراني، اختصاصي، پرداختهاي خاص و سرمايهگذاري
در خارج ميباشد؛ كه همگي آنها ـ به استثناي هزينههاي اختصاصي ـ برونزا تلقي شدهاند.
علت درونزا گرفتن متغير اخير، آن است كه اين بخش از هزينهها طبق قانون، در صورت وجود
درآمدهاي اختصاصي، هزينه خواهند شد. درآمدهاي دولت، شامل: درآمد حاصل از فروش نفت
و فرآوردههاي نفتي، ماليات، درآمدهاي اختصاصي و درآمدهاي متفرقه و درآمد ناشي از
فروش ارز در بازار ارز غيررسمي ميباشد. درآمدهاي مالياتي، خود به دو دسته درآمد،
مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشوند. مالياتهاي مستقيم، تابعي از: هزينه
ناخالص داخلي غيرنفتي به قيمت جاري و درآمد مالياتهاي مستقيم در سال قبل، در نظر گرفته
شده است. مالياتهاي غيرمستقيم، تابعي از: مصرف جاري و واردات كالاها به قيمت جاري،
تعريف ميشوند. درآمدهاي متفرقه و درآمدهاي اختصاصي نيز تابعي از توليد ناخالص داخلي
جاري بيان شدهاند. درآمدهاي نفتي از طريق يك معادله به ميزان درآمدهاي دلاري ناشي
از صادرات نفت و مصرف داخلي نفت و قيمت داخلي فرآوردههاي نفتي متصل ميگردد. كسري
بودجه دولت از تفاوت درآمدها و هزينههاي دولت محاسبه گشته، و انباشت اين كسري به حساب
منابع نظام بانكي متصل ميگردد؛ كه عملاً ارتباط بخش دولت را با بخش پولي تشكيل ميدهد.
مكانيزم عمل در بخش حقيقي اقتصاد، از دو طريق بيان ميشود: يكي،
محاسبات مربوط به توليد ملي؛ و ديگري، محاسبات مربوط به هزينه ملي است. توليد غيرنفتي
از يك تابع توليد با جايگزيني كامل عوامل توليد تشكيل شده، كه از اين طريق به بازار
كار و سرمايه متصل ميگردد. توليد غيرنفتي همراه با ارزش افزودة بخش نفت، توليد ناخالص
داخلي را تشكيل ميدهد. هزينه ناخالص داخلي، از مجموع: هزينههاي مصرفي خصوصي و دولتي
و سرمايهگذاري خصوصي و دولتي و صادرات، به دست ميآيد. هركدام از متغيرهاي فوق، تابع
عوامل خاص هستند. مصرف خصوصي تابعي از درآمد قابل تصرف بوده، و هزينههاي مصرفي و
سرمايهگذاري دولت از مقادير به قيمت ثابت اجزاء هزينة بودجة دولت محاسبه ميشوند.
سرمايهگذاري بخش خصوصي به عنوان يك تابع تقاضا، تابعي از توليد ناخالص داخلي و سرمايهگذاري
سال قبل و واردات است. صادرات و واردات از طريق تبديل مقادير ثابت دلاريِ صادرات و
واردات از بخش خارجي به ثابتهاي ريالي به دست ميآيند. تفاوت كل توليد ناخالص داخلي
و هزينه ناخالص داخلي، مساوي با اشتباهات آماري و تغيير در موجودي انبار در نظر گرفته
ميشود.
با اضافه كردن رابطة مبادله به توليد ناخالص داخلي، درآمد ناخالص
داخلي محاسبه ميشود. هزينه ناخالص ملي و درآمد ناخالص ملي، از اضافه كردن خالص عوامل
توليد از خارج به ارقام هزينه ناخالص داخلي و درآمد ناخالص داخلي به دست ميآيند. خالص
عوامل توليد از خارج، طي رگرسيونهايي از ارقام دلاري و به قيمت ثابت محاسبه شدهاند.
توابع لازم براي محاسبة موجودي سرمايه و استهلاك به قيمت ثابت نيز در اين بخش تعريف
ميشوند. خالص مالياتهاي غيرمستقيم از محاسبات مربوط به تفاوت يارانهها و مالياتهاي
غيرمستقيم به دست ميآيند، كه همراه با استهلاك از درآمد ناخالص ملي كسر شده و درآمد
ملي را تشكيل ميدهد.
همانند چهارچوب ارائه شده در بخش حقيقي، متغيرهاي جاري تقريباً
با همان مكانيزم عمل، تعريف ميگردند. در اين بخش، كلية اجزاء هزينه و توليد به قيمتهاي
جاري محاسبه شده، تا در بخش قيمتها بتوان از آنها جهت محاسبات قيمتهاي ضمني و شاخصهاي
قيمت استفاده نمود. تقريباً، تمامي معادلاتي كه در بخش حقيقي وجود دارند، در بخش اسمي
به صورت جاري تعريف شدهاند. در اين مورد، استثنائاتي ـ نظير: رابطة مبادله ـ وجود
دارد، كه اصولاً در بخش اسمي تعريف نميشود.
در اين بخش، چهار گروه تعديلكنندههاي ضمني قيمت براي اجزاء بخشهاي:
توليد و هزينه، شاخصهاي قيمت خردهفروشي و عمدهفروشي و اجزاء عمده آن ـ همانند:
شاخص بهاي كالاهاي وارداتي، صادراتي و توليد و مصرف شده در داخل و نرخهاي ارز (دلار)
مؤثر و بازار و نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي ـ محاسبه ميگردند. تعديلكنندههاي
ضمني، از تقسيم اجزاء جاري آنان از بخش اسمي الگو، به مقادير ثابت هر جزء از بخش حقيقي
الگو به دست ميآيند. در اين ميان، شاخصهاي تعديلكنندة: واردات، صادرات، خالص عوامل
توليد از خارج و اجزاء آن، ارزش افزوده بخش نفت، سرمايهگذاري و اجزاء خصوصي و دولتي
آن، توليد و هزينه و درآمد ناخالص داخلي و ملي، شاخص قيمت موجودي سرمايه، درآمد قابل
تصرف، خالص مالياتهاي غيرمستقيم، استهلاك، مصرف خصوصي و دولتي و از اين قبيل، وجود
دارند. شاخصهاي قيمت عمدهفروشي از ارتباط اجزاء اين شاخص با شاخصهاي قيمت از بخشهاي
صادرات و واردات و توليد غيرنفتي محاسبه شده؛ و نهايتاً نرخ تورم اين شاخص، به عنوان
يك متغير درونزا معرفي ميگردد. شاخص قيمت خردهفروشي تابعي از شاخص ضمني تعديلكننده
توليد ناخالص داخلي بوده، و نرخ تورم اين شاخص به صورت درونزا در الگو محاسبه ميشود.
نرخ ارز بازار غيررسمي با استفاده از ديدگاه عرضة پول ملي و پول خارجي و ميزان فروش
ارز در بازار غيررسمي محاسبه گشته، و نرخ ارز مؤثر به عنوان ميانگين وزني نرخهاي ارز
بازارهاي غيررسمي و رسمي به دست ميآيد. نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي از عرضه
و تقاضاي سرمايهگذاري و پسانداز حاصل ميگردد. با توجه به اينكه، نرخهاي بهره
در سيستم بانكي، در شوراي پول و اعتبار تعيين ميشوند؛ لذا برونزا در نظر گرفته
شدهاند.
بازار كار از دو بخش تقاضا و عرضه نيروي كار تشكيل گرديده است؛ كه
تقاضاي نيروي كار تابعي از: دستمزد حقيقي، و توليد؛ و عرضه نيروي كار تابعي از: دستمزد
اسمي و جمعيت فعال ميباشد. جمعيت فعال از طريق معادلهاي، به جمعيت كل كشور مرتبط
شده است. تعداد بيكاران و نرخ بيكاري نيز در اين بخش محاسبه خواهند شد.
با توجه به اينكه كلية اتحادهايي
كه در الگو آورده ميشوند، بايد براي تمام مشاهدات صادق باشند؛ لذا قبل از شروع محاسبات
مربوط به برآورد و ساختن الگو، تمامي معادلات از لحاظ برقراري آنها، بايد كنترل شوند.
اين مرحله در مورد كلية اتحادها به دقت انجام گرديد. در مورد اتحادهايي كه سمت چپ
و راست آنها، به دلايل آماري، مساوي نبود؛ شيوة خاصي در نظر گرفته شد كه پيرامون آن
اشاراتي مينماييم.
1ـ2ـ2ـ نحوه
برخورد با اتحادهاي ناصادق
در بسياري از اتحادها، شاهد اين هستيم كه مقادير سمت چپ در زمان
به كارگيري آمار و ارقام سالهاي مختلف، مساوي ارقام به دست آمده از سمت راست نميباشد.
براي مثال: ميتوان به رابطة زير اشاره نمود:
(قيمت نفت براي هر بشكه به دلار) ´ (ميزان
صدور نفت به ميليون بشكه) ¹ (درآمد ناشي از صادرات نفت
به ميليون دلار)، و يا به بيان ديگر:
البته، علت عدم برقراري اين رابطه، در قسمت مربوطه توضيح داده شده
است. از اينگونه روابط به دليل مسائل آماري، بسيار اتفاق ميافتد. در الگوسازيهاي
مختلف، با توجه به ديدگاه سازندة الگو، روشهاي مختلفي براي برقراري اين اتحاد اتخاذ
مينمايند كه به اختصار به آن ميپردازيم:
2ـ2ـ2ـ روش
اول: تصحيح مصنوعي آمار
در اين روش، متغيرهايي كه وثوق بيشتري نسبت به صحّت آنان وجود دارد
را ثابت نگه داشته، و مقادير آن متغيري را كه كمترين اعتماد به آن است و بيشترين خطا
را دارد، بر مبناي ساير متغيرها محاسبه نموده و منبعد از متغير جديد به جاي آن استفاده
ميكنند. به عبارت ديگر، براي تبديل نامعادلة بالا به يك اتحاد، متغير جديدي به نام
، به شكل زير محاسبه مينماييم:
از اين مرحله، به جاي متغير 
، از متغير در الگو استفاده
ميشود و اتحاد مورد نظر، به شكل زير به كارگرفته ميشود:
اگر متغير و جايگزين آن
()، يك متغير برونزا باشد؛ اِعمال اين روش، اثرات سيستماتيك كمتري بر
الگو در زمان شبيهسازي ميگذارد؛ تا زماني كه يك متغير درونزا
باشد.
3ـ2ـ2ـ روش
دوم: اضافه كردن جملة پسماند
در اين روش، تفاوت سمت چپ و راست نامعادلة مورد نظر را محاسبه و
به عنوان يك جملة پسماند در سمت راست الگو اضافه مينمايند. به عبارت ديگر، متغير 
را به شكل زير
محاسبه ميكنيم:
و سپس، اتحاد مورد نظر را به شكل زير تعريف مينماييم:
در اين روش، نامعادلة اوليه نيز تبديل به يك اتحاد ميشود؛ ولي يك
جملة اخلال در اين اتحاد ظاهر شده كه در مواقع شبيهسازي و بخصوص پيشبيني، موجب تصنعي
كردن جوابها خواهد شد. در زمان شبيهسازي الگو، براي همان مقادير
محاسبه شده را به كار ميبريم؛ ولي براي پيشبيني تكليف مشخصي نداريم. معمولاً، در
اين زمان، مقدار اين متغير را صفر ميگذاريم. اگر يك متغير تصادفي
و شرايط جملة اخلال رگرسيون كلاسيك را دارا باشد، گذاشتن صفر براي اين متغير در هنگام
پيشبيني، از لحاظ توزيع نمونهگيري مقادير پيشبيني شده، اثر زيادي در مقادير پيشبيني
شده نميگذارد؛ ولي اگر براي مثال: اميد رياضي اين متغير )) صفر نباشد و واريانس آن در طول دوره ناهمسان باشد، و يا مقادير هر
سال با سالهاي قبل خودهمبستگي داشته باشد؛ در اين حالت، سبب اريبهاي ناپيداي زيادي
در مقادير پيشبيني شده، ميشود. اين گونه مسائل، همگي در شبيهسازي در درون نمونه
نيز برقرار است؛ ولي چون حداقل مقدار را در دوران
نمونه داريم، سبب آسيب كمتري به خصوصيات آماري برآوردها خواهد شد. به هر حال، در اين
زمان سبب خوب جلوه دادن مقادير شبيهسازي شده، ميشود؛ ليكن در زمان پيشبيني، ايجاد
اريب مينمايد.
4ـ2ـ2ـ روش
سوم: رگرسيون رابط بدون درج جملة اخلال
در اين روش، نامعادلة مورد نظر را به صورت يك رابطة احتمالي رگرسيوني
تعريف ميكنيم؛ و سعي داريم تا ارتباط موجود بين مقادير سمت چپ و راست را به صورت يك
رگرسيون ـ غالباً خطي ساده ـ با حداقل كردن ميزان مغايرت موجود بين مقادير سمت چپ و
راست به دست آوريم. به عبارت ديگر، نامعادلة فوق را به شكل رگرسيون تعريف ميكنيم:
به طوري كه، 
و
پارامترهاي نادانسته و 
جملة اخلال تعريف
ميشوند. سپس، مقادير و را با حداقل نمودن مجموع مربعات 
برآورد ميكنيم.
به عبارت ديگر، اتحاد ما به شكل زير در الگو مورد استفاده قرار ميگيرد:
در اين روش، مشكلات موجود در روش قبل وجود ندارد و اتحاد مورد نظر
به عنوان يك رابطة احتمالي مورد استفاده قرار ميگيرد. نتايج شبيهسازيهاي در دوران
نمونه، دچار اريب نشده و در زمان پيشبيني براي سالهاي بعد از نمونه، احتياجي به تعيين
مقادير نيست. غالباً،
اين رگرسيونها فيالنفسه از قدرت توضيحدهندگي (
) بالايي برخوردار هستند.
5ـ2ـ2ـ روش چهارم: رگرسيون رابط با درج جملة اخلال
اين روش، همانند روش قبل ميباشد؛ ولي اتحاد مورد نظر، نهايتاً به
شكل زير تعريف ميشود:
اين تصريح سبب ميگردد تا شبيهسازي در دوران نمونه، بسيار بهتر
از روش سوم، تغييرات متغيرهاي درونزاي الگو را توضيح دهد. در هنگام پيشبيني براي
خارج از نمونه، با توجه به اينكه اميد رياضي برابر با صفر است، ميتوان
مقادير را صفر قرار
داد و پيشبيني را بر آن مبنا عملي ساخت؛ ولي چون مقدار صفر، فقط يك برآورد نااريب
از ميباشد و نه خود مقدار واقعي
، سبب ميشود كه پيشبينيها خواص نمونة كوچك خود را از دست داده و
خواص مجانبي[8] داشته باشند. لازم
به ذكر است كه در اين روش، ابتدا معادله رگرسيون مندرج در روش سوم را برآورد نموده؛
سپس، مقادير 
را از رابطه
زير به دست ميآوريم و مجدداً آنها را در رابطة بالا به شكل يك سري زمانيِ محاسبه شده،
درج ميكنيم؛ و معادلة فوق نهايتاً در انجام شبيهسازي و پيشبيني الگو به كار ميرود.
اين شيوه، به روش افزودن عامل اضافه[9]
نيز مرسوم است كه در نرم افزارهاي اقتصادسنجي نيز دستورالعملهاي خاصي براي آن
تعبيه گرديده است. عامل اضافه را ميتوان در مواقع مختلف در الگو، براي برخي از
معادلات گذاشت و يا برداشت. براي مثال: براي پيشبيني در دوران بيرون از نمونه،
معمولاً عامل اضافه را براي تمام معادلات، اعم از: اتحادها ـ اگر داراي خطا در
مشاهدات درون نمونه باشند ـ و رگرسيونهاي پل، و معادلات رفتاري ميگذارند؛ تا
ارقام پيشبيني به مقادير واقعي دوران نمونه نزديكتر باشد. همچنين، به منظور
تحليل شوكها يا سياستگزاريهاي مختلف براي برخي از معادلات، عامل اضافه را وارد
مينمايند. همة اين حالات، با توجه به ويژگيهاي مختلف الگو مرتبط است؛ كه در هر
الگويي ميتواند با توجه به خواستههاي الگوسازي و تحليل سياستگزاري مربوطه متفاوت
باشد.
3ـ2ـ چگونگي ارتباط متغيرهاي جريان و موجودي
به منظور ارتباط بخشهاي مختلف الگو در برخي از معادلات، عملاً نيازمند
آن هستيم كه يك متغير جريان[10]
را به يك متغير موجودي[11]
مرتبط نماييم. براي مثال: ميتوان به ارتباط ترازپرداختها و خالص داراييهاي خارجي
بانك مركزي، و يا به ارتباط كسري بودجه دولت و حساب خالص مطالبات نظام بانكي از دولت
اشاره نمود. اگر يك رگرسيون به صورت مستقيم و ساده، به شكل زير؛
جمله اخلال + (متغير موجودي) = f متغير جريان
دو متغير جريان و موجودي را به هم مرتبط كند؛ عملاً رگرسيون تعريف
شده دچار خطاي تصريح شديدي ميشود. براي اجتناب از اين امر، دو راه حل زير را ميتوان
به كار گرفت.
1ـ3ـ2ـ روش
اول: تبديل متغير موجودي به متغير جريان
در اين روش، از متغير موجودي تفاضل مرتبه اول گرفته، تا تبديل به
متغير جريان شود؛ و دو متغير جريان را در سمت چپ و راست رگرسيون به كار ميگيريم.
جمله اخلال+ ](متغير موجودي)[D = f متغير
جريان
2ـ3ـ2ـ روش
دوم: تبديل متغير جريان به متغير موجودي
در اين روش، متغير جريان را از سالهاي بسيار دور تا زمان حاضر،
به صورت انباشته جمع مينماييم. متغير حاصل، در اين حالت، يك متغير موجودي خواهد بود.
جمله اخلال + (متغير موجودي) = f (متغير
جريان) å
روش اول، كاربرد مشتق در حالت گسسته؛ و روش دوم، كاربرد انتگرال
گسسته در تبديل متغيرهاي جريان و موجودي به يكديگر ميباشند. دو روش مزبور از لحاظ
نظري، يك وجه دارند؛ ولي در كاربردهاي رگرسيوني، خصوصيات مختلفي را دارا ميباشند؛
زيرا در تصريح و توزيع جملة اخلال دخل و تصرف رخ داده است. انتخاب و به كارگيري روش
اول با دوم، بايد با توجه به ارزيابي جملات اخلال در هركدام از معادلات باشد. چنانچه،
در هركدام از روشها، جملات اخلال خواص نزديك به جملات اخلال رگرسيون كلاسيك را پيدا
كردند، آن روش را به كار خواهيم بست.
4ـ2ـ ساختار
زماني الگو و استفاده از متغيرهاي تأخيري
اصولاً، ميتوان الگوها را از لحاظ ساختار زماني مورد نظر آنان،
به الگوهاي: بلندمدت، ميانمدت و كوتاهمدت تقسيم نمود. ساختار الگوهاي كوتاهمدت
به شكلي طراحي ميشود كه نوسانات متغيرهاي برونزا را بتواند در كوتاهمدت بر روي
متغيرهاي درونزا به دقت نشان دهد. مثلاً، الگوهاي ماهانه و فصلي در اين گروه از
الگوها قرار ميگيرند. هدف پيشبينيهاي استخراج شده از اين الگوها يافتن برآوردي از
مقادير متغيرهاي
درونزا ـ حداكثر براي يك سال آتي ـ ميباشد و توقع پيشبينيهاي دورتر، از اين الگوها
نيست. اين الگوها در شرايطي مبيّن پيشبينيهاي خوبي خواهند بود كه متغيرهاي مورد
استفاده همگي باثبات بوده و عوامل بيرون از الگو، چندان دخالتي در آنها نداشته باشند.
ساختار اين الگوها به شدت به مقادير متغيرهاي درونزا و برونزاي تأخيري، با چندين
مرحله تأخير وابسته است. به همين علت، امكان واگرايي آن در سالهاي آتي بيشتر از يك
سال، به شدت زياد است. در اين الگوها متغير زمان كمتر به عنوان يك متغير، صريحاً وارد
الگو ميشود و تأكيد بيشتر بر سمت تقاضا در الگو است. در مقابل الگوهاي كوتاهمدت
الگوهاي بلندمدت قرار دارند كه اين الگوها براي پيشبينيهاي بيشتر از پنج سال استفاده
ميشوند. در الگوهاي بلندمدت، متغيرهاي تأخيردار تقريباً ظاهر نميشوند و يا اگر
استفاده شوند، تعداد آنها بسيار كم است. زمان معمولاً به عنوان متغير صريح در معادلات
ظاهر شده و ساختار الگو بيشتر تأكيد بر سمت عرضه دارد و در اين نوع الگوها، متغيرهايي
نظير موجودي سرمايه به كارگرفته ميشوند. معادلات دقت كمتري بر روي نقاط چرخش[12]
دارند و در تصريح آنان، سعي بر اين است كه روندهاي بلندمدت مدّنظر قرار گيرد.
نوع سوم اين الگوها، الگوهاي ميانمدت ميباشد. هدف اين الگوها،
پيشبينيهاي كمتر از پنج سال است. در اين الگوها، از متغيرهاي تأخيردار استفاده شده؛
ولي ساختار تأخيرات بسيار سادهتر از الگوهاي كوتاهمدت است. دقت تصريح معادلات، بيشتر
بر نقاط چرخش بوده و پيشبينيها سعي بر افزودن دقت در يافتن نوسانات ميانمدت اقتصاد
خواهند داشت. تأكيد اين الگوها بر هر دو سمت عرضه و تقاضا ميباشد.
الگوي طراحي شدة فعلي داراي ساختار ميانمدت بوده و در تصريح معادلات،
بيشتر به خواص اين نوع الگوها توجه شده است.
5ـ2ـ استفاده
از متغيرهاي كيفي
از سالهاي 1338 تاكنون، تحولات
بسيار زيادي در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است كه همگي اثرات بسيار زيادي را در روند
متغيرهاي اقتصادي به جا گذاشتهاند. آثار تحولات در برخي از متغيرها دقيقاً از زمان
واقع شدن، برمتغيرهاي ديگر مشاهده ميشود؛ و در برخي ديگر از متغيرها، اين اثرات با
مدتي تأخير بروز نمودهاند. به هر حال، ناديده گرفتن اين آثار، سبب ايجاد خطاي تصريح
در معادلات الگو ميگردد. با توجه به اينكه، در دستگاههاي معادلات همزمان هرگونه خطاي
تصريح عملاً در هنگام حل الگو، از يك معادله به معادلات ديگر تسري مييابد؛ لذا، با
استفاده از اين گونه متغيرها ميتوانيم ضمن تبيينِ مقداريِ اثر تحولات مورد نظر، آثار
سوء تصريح آن را در الگو از ميان ببريم.
نكته ديگر در اين ارتباط، وجود خطاها و اُفت و خيزهاي بسيار زياد
در آمارهاي مورد استفاده ميباشد. همانطور كه ميدانيم، نقاط پرت اثر اهرمي شديدي
در برآوردكنندههاي حداقل مربعات دارد، زيرا در روشهاي مزبور تلاش بر اين است كه
مجموع مربعات خطاها حداقل شود؛ و نتيجتاً، خطاهاي دورتر از اهميت، به توان 2 برخوردار
خواهند بود و خط رگرسيون را به سمت خود منحرف خواهند كرد. چنانچه بدانيم كه خطاي موجود
در يك يا چند سال، در يك سري آماري، به دليل شرايط خاص محاسباتي و يا ساير دلايل ـ
مثلاً: تراز نمودن و متعادل نمودن مجموعه سريهاي مختلف ـ از حد متعارف خود برخوردار
نيست؛ ميتوان با استفاده از متغيرهاي مجازي كيفي، اثر اضافه آنان را خنثي نمود. به
بيان ديگر، عملاً با از دست دادن يك درجه آزادي، به دليل ورود يك پارامتر، مشاهدة مورد نظر را از مجموعة محاسبات خارج ساختهايم. چنانچه
متغير كيفي فوق براي چند مشاهده تعريف گردد؛ به اين مفهوم است كه با از دست دادن يك
درجه آزادي، ميانگين خطاهاي همان سالها را از مشاهدات سالهاي مربوطه خارج ساختهايم.
به هر حال، استفاده از اين نوع متغيرها در شرايط آماري و اقتصادي ايران، عملاً اجتناب
ناپذير است.
تعداد موارد اين قبيل تحولات ساختاري در اقتصاد ايران بسيار
زياد هستند؛ ولي فقط از باب اشاره، برخي از تحولات كيفي و تغييرات ساختاري عمده،
ذيلاً ذكر ميشوند:
1ـ5ـ2ـ برخي
تحولات عمده در دورة نمونة مورد استفاده
|
سال يا دورة زماني |
ساختار اقتصادي |
|
1352- 1338 |
قبل از افزايش قيمت نفت |
|
1353 |
تكان افزايش قيمت نفت |
|
1356- 1354 |
قبل از انقلاب و بعد از شوك نفت |
|
1357 |
انقلاب |
|
1357- 1338 |
دورهاي از حكومت پهلوي |
|
0000- 1358 |
ساختار بعد از انقلاب |
|
1367- 1359 |
جنگ |
|
0000- 1362 |
بانكداري بدون ربا |
|
0000- 1368 |
دوران بعد از جنگ |
|
1372- 1369 |
استقراض خارجي |
|
1373- 1369 |
سياستهاي تعديل |
|
1374- 1369 |
سياستهاي بازسازي |
|
0000- 1370 |
كاهش ارزش نرخ ارز صادراتي |
|
0000- 1372 |
كاهش ارزش پول ملي |
|
0000- 1375 |
سياستهاي تثبيت |
|
0000- 1376 |
تغيير مديريت كشور |
|
1377 |
سياست جامعة مدني |
|
1378 |
سياست ساماندهي اقتصادي |
|
1379 |
تكان افزايش قيمت نفت |
|
1380 |
تثبيت نرخ ارز |
|
1381 |
يكسانسازي نرخ ارز |
در اين قسمت، به شرح مختصري از ويژگي تكتك معادلات پرداخته و سعي
ميشود تا در موارد با اهميتتر به زمينه نظري آن، به طور بسيار مختصر، اشارهاي شود.
ترتيب بيان معادلات، همان ترتيب آورده شده در ساير مستندات مربوط به اين الگو ميباشد.
· معادلة 1: تراز تجاري (ميليون دلار)
اين معادله تراز تجاري صادرات و واردات كالاها را به صورت يك اتحاد
بيان ميدارد. لازم به ذكر است كه مقادير آماري صادرات كالاها و واردات كالاها داراي
مشكلات خاصي است. يكي از مشكلات موجود در محاسبه ارقام واردات، تبديل مقادير ريالي
ثبت شده در گمركات كشور به دلار ميباشد. عليرغم، وجود نرخهاي مختلف ارز تخصيصي به
واردات، مقادير ثبت شده براي واردات در بخش گمركات كشور به نرخ ارز رسمي ميباشد؛ و
تبديل اين مقادير به دلار، سبب ايجاد مقادير دلاري اريب براي واردات ميشود؛ اين مشكل
در سال 1372 به دليل تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه واردات، صادرات و پيمانهاي ارزي و
تعهدات ارزي از تاريخ 21 آبان 1372 به بعد به نرخ شناور 1750 ريال حادتر ميشود. از
طرف ديگر، در سالهاي قبل از 1367 واردات در آمار تراز پرداختها، شامل كرايه حمل و
بيمه نيز ميشد؛ كه اين امر، در اين سري از سال 1367 به بعد، توسط بانك مركزي اصلاح
ميشود؛ ولي همچنان آمار و ارقام سالهاي قبل از 1367 داراي اين اشكال ميباشند. اصولاً،
واردات و صادرات كالاها بايد بر اساس قيمت
IRTBD = IRXSD – IRMGD
·
معادلة 2: تراز
خدمات (ميليون دلار)
اين اتحاد، تراز دريافتها (صادرات)
و پرداختهاي (واردات) ناشي از مجموع خدمات را محاسبه مينمايد. اجزاء دريافتها و
پرداختهاي خدمات در معادلات بعدي بيان شدهاند. تراز خدمات در اين معادله، برابر با:
تفاوت صادرات و واردات مجموع خدمات عوامل توليد و خدمات غير از عوامل توليد، است.
IRSBD = IRXSD - IRMSD
·
معادلة 3: حساب
جاري (ميليون دلار)
اين اتحاد تراز حساب جاري را برقرار مينمايد. به طوري كه، سمت راست
آن را تراز تجاري كالاها و خالص صادرات خدمات و خالص پرداختهاي انتقالي به خارج تشكيل
ميدهد. با توجه به اينكه، آمار ترازپرداختها در ايران از اشكالات عديدهاي برخوردار
است؛ به منظور كاهش مغايرت موجود بين ترازپرداختها و حساب تغيير در ذخاير خارجي بانك
مركزي، محاسبهكنندگان اين تراز حساب تغيير در ذخاير خارجي بانك مركزي را مبنا قرار
داده و سعي كردهاند تا ميزان اختلاف دو حساب ترازپرداختها و تغيير در ذخاير خارجي
بانك مركزي را با درج اقلامي در حساب انتقالات كم كنند. به اين ترتيب، براي سالهاي
1368 تا 1374، مقادير اين حساب به ترتيب برابر با: 2500، 2500، 2000، 2000، 1500، 1200 و 0، ميليون دلار ثبت شده است كه همگي را
ميتوان تخمينهاي حدسي محاسبهكنندگان اين حساب پنداشت. به اين ترتيب، با توجه به
اينكه ارقام واقعي در مورد اين متغير در دست نيست، در اصل بايد حساب انتقالات را در
حساب جاري به عنوان يك متغير برونزا در نظر بگيريم؛ ولي چون در زمان پيشبيني هيچگونه
برآوردي از اين متغير نميتوانستيم داشته باشيم، در معادلات بعدي آن را به صورت يك
جمله خطاي درونزا
ـ كه به ساير متغيرهاي بخش خارجي مرتبط ميشود ـ در نظر گرفتيم.
IRCAD = IRTBD + IRSBD + IRNTRD
·
معادلة 4: ترازپرداختها
(ميليون دلار)
اين اتحاد، مجموعة حساب جاري، حساب سرمايه و خطاها و مغايرتهاي
آماري را به عنوان ترازپرداختهاي كشور بيان ميدارد. قاعدتاً، مجموع انباشت حساب سرمايه
طي سالهاي قبل، بايد تقريباً مساوي ميزان بدهي خارجي كشور شود. به عبارت ديگر، تغيير
در ميزان بدهيهاي خارجي بايد ارتباط بسيار نزديكي با حساب سرمايه در هر سال داشته
باشد. متأسفانه، به دليل مشكلات موجود در حساب ترازپرداختها، هيچ گونه ارتباط معقولي
بين دو حساب مذكور نميتوان برقرار ساخت و هيچ نوع همخواني ميان ارقام فعلي منتشره
از ميزان بدهي خارجي كشور با حساب سرمايه نميتوان پيدا كرد. به اين دليل، با توجه
به نحوة بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده و سياستهاي استمهال بدهيها، به نظر رسيد كه
متغير حساب سرمايه به عنوان يك متغير برونزا در الگو تلقي شود. متغير خطاها و مغايرتهاي
آماري نيز با توجه به دامنة وسيع نوسان آن، به عنوان يك متغير درونزا در نظر گرفته
شده است. لازم به ذكر ميباشد كه اين متغير طي چند سال اخير، از منفي دو ميليارد دلار
كسري تا بيش از مثبت 3/2 ميليارد دلار مازاد داشته است.
در ايران جداول ترازپرداختها براي ابتداي دورة مورد بررسي، عملاً
محاسبه نشده و موجود نيست؛ و در سالهاي 1338 تا 1351 از ارقام جداول موازنه ارزي كشور
براي تكميل اطلاعات استفاده گرديده است. تفاوتهاي زياد بين جداول موازنه ارزي و موازنه
پرداختها ـ به دليل تفاوت در ساختن و كاربرد هركدام از اين جداول ـ عملاً سبب ناهماهنگي
اقلام سريهاي زماني مربوط به اين جداول نيز شده است. يكي از مشكلات اساسي كه سبب تفاوت
اين دو جدول ميشود، سيستمهاي حسابداري نقدي[13]
و تعلقپذير[14] است كه موازنه ارزي
از نظام اول، و تراز پرداختها از نظام دوم تبعيت ميكند.
IRBOPD = IRCAD + IRKAD + IRBOPEOD
·
معادلة 5: صادرات
كالاها (ميليون دلار)
اين اتحاد، كل صادرات كالاها را برحسب مجموع صادرات كالاهاي غيرنفتي
و نفت ارائه مينمايد. مقادير متغيرهاي اين
اتحاد، همگي براساس قيمتهاي جاري دلاري ميباشد.
IRXGD = IRXOILD + IRXGNOD
·
معادله 6:
صادرات خدمات غيرعوامل توليد (ميليون دلار)
صادرات خدمات غيرعوامل توليد به دلار، از حاصل ضرب همين متغير
به قيمت ثابت در شاخص قيمت كالاها و خدمات كشورهاي (OECD) به دست ميآيد.
IRXNFSD
= IRXNFSDOP * OECDP
·
معادلة 7:
واردات خدمات غيرعوامل توليد (ميليون دلار)
معادلة واردات خدمات غيرعوامل توليد به دلار، از حاصل ضرب اين
متغير به قيمت ثابت در شاخص قيمت كالاها و خدمات وارداتي به دست ميآيد.
IRMNFSD = IRMNFSDCIFP
* IRCIFP
·
معادلة 8: صادرات
كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار)
اين اتحاد، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي به قيمت جاري دلاري را
با استفاده از حاصل ضرب شاخص قيمت مصرفكننده در كشورهاي صنعتي در ميزان صادرات كالاهاي
غيرنفتي دلاري به قيمت ثابت محاسبه مينمايد. با توجه به اينكه، تابع عرضه صادرات بايد
صورت حقيقي آورده شود؛ اين اتحاد مقادير به قيمت ثابت را به قيمت جاري تبديل مينمايد.
IRXGNOD = IRXGNODOP*OECDP
·
معادلة 9: واردات
كالاها (ميليون دلار)
اين اتحاد، مقادير واردات (به قيمت ثابت) را به واردات (به قيمت
جاري دلاري) تبديل مينمايد. شاخص قيمت به كارگرفته شده در اين معادله، شاخص سيف واردات
است. متغير واردات به قيمت ثابت در معادلة تقاضاي واردات به كار گرفته خواهد شد. اين
معادله، وظيفة ارتباط مقادير ثابت واردات به مقادير دلاري اسمي را دارد.
IRMGD = IRMGDCIFP*IRCIFP
·
معادلة 10: صادرات
خدمات (ميليون دلار)
اتحاد صادرات خدمات، مجموع درآمد عوامل توليد از خارج و دريافتهاي
ناشي از خدمات غير از عوامل توليد را نشان ميدهد. دريافتهاي عوامل توليد از خارج،
به حساب خالص درآمد عوامل توليد از خارج در حسابهاي ملي متصل خواهد شد.
IRXSD = IRXNFSD + IRXFYSD
·
معادلة 11: واردات
خدمات (ميليون دلار)
اين اتحاد، واردات خدمات را به دو قسمت: واردات خدمات غير از عوامل
توليد و درآمد عوامل توليد خارجي تقسيم مينمايد. متغير اخير، به حساب درآمد عوامل
توليد خارجي در حسابهاي ملي متصل خواهد شد، و واردات خدمات غير از عوامل توليد به
قسمت واردات حسابهاي ملي ارتباط مييابد.
IRMSD = IRMNFSD + IRMFYSD
·
معادلة 12: تراز
خدمات عوامل توليد از خارج (ميليون دلار)
اين معادله، تراز دريافتها و پرداختهاي عوامل توليد از خارج را
محاسبه مينمايد.
IRFYSBD = IRXFYSD - IRMFYSD
·
معادلة 13: تراز
خدمات غير عوامل توليد (ميليون دلار)
اين معادله، تراز دريافتها و پرداختهاي ناشي از خدمات غير عوامل
توليد را به دست ميدهد.
IRNFSBD = IRXNFSD - IRMNFSD
·
معادلة 14: ترازپرداختهاي
انباشته (ميليون دلار)
اين اتحاد، نحوه محاسبه ترازپرداختهاي
انباشته را مشخص مينمايد. ترازپرداختهاي انباشته در هر سال، برابر با ترازپرداختهاي
انباشته در سال قبل، به علاوة ترازپرداختهاي همان سال است. علت تعريف اين متغير، ايجاد
ارتباط ترازپرداختها با حساب خالص داراييهاي خارجي نظام بانكي است كه در معادلة مربوط
به حساب اخير، توضيح آن آورده شده است.
IRBOPDC = IRBOPDC(-1) + IRBOPD
·
معادلة 15: مغايرتهاي
آماري در ترازپرداختها (ميليون دلار)
اين معادله، مغايرتهاي آماري بين
ترازپرداختها و حساب تغيير در ذخاير خارجي را تبيين مينمايد. مقدار آن، از تفاوت
خطاهاي آماري انباشته تا سال حاضر، منهاي خطاهاي آماري انباشته در سال قبل محاسبه
ميگردد. علت انباشته كردن خطاها، استفاده از خاصيت خطاهاي مثبت و منفي است، كه در
طول زمان و در بلندمدت معمولاً داراي مجموع و ميانگين صفر ميباشند. مغايرت انباشته
ناشي از تفاوت بين دو حساب، كه فوقاً ذكر آن رفت، به صورت يك معادله درونزا، بعداً
خواهد آمد.
IRBOPEOD = IRBOPEODC - IRBOPEODC(-1)
·
معادلة 16: حساب
سرمايه انباشته در ترازپرداختها (ميليون دلار)
اين معادله، حساب سرماية انباشته از مجموع حساب سرمايه انباشته سال
قبل به، علاوة حساب سرمايه سال حاضر را محاسبه مينمايد. اين متغير، بعداً به حساب
خالص داراييهاي خارجي نظام بانكي ارتباط پيدا ميكند.
IRKADC = IRKADC (-1) + IRKAD
·
معادلة 17: حساب
جاري انباشته در تراز پرداختها (ميليون دلار)
اين معادله، تراز حساب جاري انباشته را از مجموع حساب جاري انباشته
سال قبل، به علاوة حساب جاري سال فعلي محاسبه مينمايد.
IRCADC = IRCADC(-1) + IRCAD
·
معادلة 18: تراز
تجاري انباشته (ميليون دلار)
اين معادله، وظيفة انباشت تراز تجاري
را در طول زمان به عهده دارد. ارقام تراز تجاري انباشتة هر سال، برابر با تراز تجاري
انباشته سال قبل، به علاوة تراز تجاري امسال است. اين متغير بعداً در حساب داراييهاي
خارجي نظام بانكي استفاده خواهد شد.
IRTBDC = IRTBDC(-1) + IRTBD
·
معادلة 19: تراز
خدمات انباشته (ميليون دلار)
تراز خدمات انباشته، برابر با تراز خدمات انباشته سال قبل، به علاوة
تراز خدمات سال جاري است.
IRSBDC = IRSBDC(-1) + IRSBD
·
معادلة 20: خالص
پرداختهاي انتقالي (ميليون دلار)
خالص پرداختهاي انتقالي در هر سال،
برابر با پرداختهاي انتقالي انباشته در امسال، منهاي پرداختهاي انتقالي انباشته در
سال قبل است. پرداختهاي انتقالي انباشته، بعداً به صورت معادلهاي به باقي اقلام تراز
در حساب ترازپرداختها متصل خواهد شد.
IRNTRD = IRNTRDC - IRNTRDC(-1)
·
معادلة 21: ترازپرداختهاي
انباشته عوامل توليد از خارج (ميليون دلار)
ترازپرداختهاي عوامل توليد از خارج انباشته، برابر با همين تراز
انباشته در سال قبل، به علاوة تراز پرداختهاي عوامل توليد از خارج در سال جاري
است.
IRFYSBDC = IRFYSBDC(-1) + IRFYSBD
·
معادلة 22: ترازپرداختهاي
انباشته خدمات غيرعوامل توليد از خارج (ميليون دلار)
اين معادله ترازپرداختهاي خدمات غير عوامل توليد از خارج را به
صورت انباشته از مجموع همين تراز در سال قبل، به علاوة ترازپرداختهاي خدمات غير عوامل
توليد در امسال محاسبه مينمايد.
IRNFSBDC = IRNFSBDC(-1) + IRNFSBD
·
معادلة 23: صادرات
نفت (ميليون دلار)
ميزان درآمدهاي دلاري ناشي از صادرات
نفت، توسط اين معادله، از حاصل ضرب قيمت موزون هر بشكه نفت خام در ميزان بشكه نفت خام
صادر شده، محاسبه ميگردد. از لحاظ نظري، اين معادله بايد به شكل يك اتحاد ـ همانند
همين اتحاد ـ تعريف گردد؛ كه به جاي قيمت موزون فوق، از قيمت مؤثر نفت خام استفاده
گشته؛ ولي بررسي آمار منتشره، خلاف اين موضوع را ابراز ميدارد. شايد علّت اين امر
را در چند موضوع زير بتوان خلاصه نمود:
الف) مقادير درآمد دلاري ناشي از صادرات نفت، صادرات گاز را نيز
دربردارد و در اين الگو براي خلاصهتر شدن، از تصريح زير بخش گاز به عنوان معادلات
مستقل خودداري نموديم. گرچه، اطلاعات سري زماني مناسب در اين زيربخش نيز به طور منسجم
مهيا نيست.
ب) با توجه به شرايط خاص كشور پس از انقلاب اسلامي ـ مخصوصاً سالهاي
جنگ و بالاخص در سال 1364 كه اوج جنگ بود ـ ميزان ثبت شدة صادرات نفت با ميزان واقعي
صادر شده آن اختلافاتي را نشان ميدهد. يكي از دلايل اين امر را ميتوان به مغايرتهاي
ناشي از نياز كشور به درآمدهاي نفتي و تخطي از سهميههاي اپك در شرايط بحراني جنگ
محتمل نمود. حملات عراق به نفتكشهاي نفتي ايران و انهدام آنها در ميانة راه نيز مغايرتهايي
در اقلام اين سري ايجاد نموده است. به طوري كه، نفت توليد شده و بارگيري شده، براي
صادرات مساوي نفت صادر شده و درآمد اخذ شده از صادرات نفت نيست.
پ) درآمدهاي نفتي ناشي از صادرات نفت، در اوايل دورة مورد بررسي،
از حساب موازنه ارزي كشور استخراج گشته؛ در صورتي كه، از اواسط دورة مزبور به بعد اين
ارقام از حساب ترازپرداختها اخذ گرديده است. ارقامي كه از حساب موازنه ارزي كشور اخذ
شده، دقيقاً درآمد صادرات نفت در هر سال را براي همان سال نشان نميدهد. به عبارت ديگر،
در حساب اخير، حسابها به صورت نقدي نگهداري ميشود تا تعلقپذير. براي مثال: همانطور
كه در زيرنويسهاي ترازنامهها و گزارشات اقتصادي بانك مركزي در سالهاي اوايل دورة
(1374- 1338) صريحاً آمده است؛ درآمدهاي ناشي از صادرات نفت در هر سال، مساوي
با دريافتهاي ارزي همان سال از صدور اين كالا نميباشد. در برخي سالها، نفت پيشفروش
گرديده و درآمد آن در سالهاي جلوتر دريافت شده و جزء حسابهاي آن سالي آمده، كه درآمد
وصول شده است؛ و در برخي سالهاي ديگر، نفت صادر شده است؛ ولي درآمد آن در سال مالي
بعد دريافت و جزء درآمدهاي سال بعد محاسبه و منظور گرديده است.
ت) محاسبة ميانگين قيمت نفت در يكسال، با توجه به ثابت نبودن آن
در تمام سال، سبب ايجاد يك خطاي اندازهگيري در اين سري ميشود.
ث) محاسبات CIF و
ج) وجود معاملات تهاتري وزارت نفت براي واردات برخي فرآوردههاي
نفتي و تجهيزات مورد نياز، عملاً سبب بروز مغايرتهايي در برقراري اين اتحاد نيز
ميشود.
چ) صدور نفت به عنوان كمك به برخي از كشورها، عملاً در برقراري اين
اتحاد ـ به صورت بيان شده ـ اختلال ايجاد ميكند.
مجموعه عوامل فوق سبب ميشود كه نتوان ميزان درآمد ارزي ناشي از
صادرات نفت را به صورت يك اتحاد مساوي با حاصل ضرب قيمت نفت در ميزان بشكههاي صادر
شده، قرار داد. چند راه حل براي اين موضوع ميتوان انتخاب كرد؛ كه در قسمت نحوة برخورد
با اتحادهاي ناصادق، در مورد آن توضيح داده شده است. روش انتخاب شده توسط ما، روش
اول از چهار روش قيد شده در آن مبحث ميباشد.
IRXOILD = IRWPOIL*IRXOILB
·
معادلة 101: صادرات
نفت (ميليون بشكه)
در بخش خارجي الگو، دوگانگيِ نفتي اقتصاد ايران كاملاً مشهود است.
ميزان صادرات نفت برحسب بشكه، بر اساس ظرفيت توليد نفت، به صورت يك تابع عرضه صادرات
مدّنظر ميباشد. شايد با توجه به عرضه بودن اين تابع، به نظر رسد كه قيمت در اين تابع
بايد نقشي داشته باشد؛ ولي با توجه به سهميهبندي اپك، ورود متغير قيمت نفت در اين
تابع لازم به نظر نميرسد. از طرفي، شايان تذكر است كه ميزان توليد، الزاماً به دليل
مصرف داخلي و مصارف واسطهاي خود بخش نفت بايد بزرگتر از ميزان صادرات آن باشد؛ لذا
توقع ما از لحاظ نظري بر اين خواهد بود كه ضريب مربوطه در اين معادله، كمتر از يك باشد.
با توجه به خطاهاي زيادي كه در ارقام صادرات نفت وجود دارد؛ اين معادله جهت كاهش اين
خطاها، تغييرات صادرات نفت را به عنوان تابعي از تغييرات توليد نفت مدّنظر قرار ميدهد،
تا عملكرد بهتري در پيشبيني مقدار اين متغير داشته باشد.
IRXOILB=IRXOILB(-1)+B(1011)*(IRYOILB-IRYOILB(-1))
·
معادلة 102: صادرات
خدمات غيرعوامل توليد به قيمت ثابت (ميليون دلار)
صادرات خدمات غيرعوامل توليد به عنوان يك تابع عرضه صادرات از: ميزان
همين متغير در سال قبل و نرخ ارز صادراتي حقيقي ـ كه از حاصل ضرب نسبت قيمتهاي
داخلي و خارجي در نرخ ارز مؤثر به دست ميآيد ـ و توليد ناخالص غيرنفتي داخلي در نظر
گرفته شده است. اين متغير طي دوره تحت بررسي، به علت وجود اشتباهات آماري بسيار، در
حساب ترازپرداختها و وضع موانع و محدوديتهاي غيرتعرفهاي، از روند متلاطمي برخوردار
است. براي رفع اين مسائل، استفاده از برخي متغيرهاي كيفي معقول به نظر ميرسد.
IRXNFSDOP=IRXNFSDOP(-1)+B(1021)*IREENOIL+B(1022)*(IRGDPNF-IRGDPNF(-1))+B(1023)*IRD79
·
معادلة 103: واردات
خدمات غيرعوامل توليد به قيمت ثابت (ميليون دلار)
معادله واردات خدمات غيرعوامل توليد
به قيمت ثابت تابعي از: خود اين متغير در سال قبل و ميزان نرخ ارز مؤثر و شاخص
كالاها و خدمات وارداتي و توليد ناخالص داخلي تعريف ميشود. توقع ما از ضرايب برآوردي،
ضرايب يك تابع تقاضاي واردات ميباشد. اين متغير تلاطم زيادي در دوره بررسي ما دارد
و وقايع زيادي آن را تحت تأثير قرار دادهاند كه استفاده از متغيرهاي مجازي را ايجاب
مينمايد.
IRMNFSDCIFP=IRMNFSDCIFP(-1)+B(1030)+B(1031)*(IREENOIL* IRCIFP/IRWPI-IREENOIL(-1)*IRCIFP(-1)/IRWPI(-1))+
B(1032)*(IRGDPM-IRGDPM(-1))+B(1033)*(IRD77+IRD79)+B(1034)*IRD88
·
معادلة 104: واردات
كالاها به قيمت ثابت (ميليون دلار)
تابع تقاضاي واردات، تابعي از: نرخ
ارز مؤثر، شاخص سيف واردات، درآمد ناشي از صادرات كالاها و خدمات، توليد ناخالص داخلي،
و حساب سرمايه ميباشد. حساب سرمايه از اين جهت در اين معادله وارد گرديده است كه اثرات
استقراضي سالهاي گذشته را نيز به عنوان منابع ارزي لازم براي واردات كالاها، علاوه
بر درآمد ناشي از صادرات، ملحوظ نمايد. همان طور كه قبلاً اشاره شد؛ ارقام واردات كالاها
از اشتباهات زيادي برخوردار است. براي مثال: جهت نشان دادن دامنة وسيع اين اشتباهات،
به واردات سال 1360 در سه گزارش مختلف بانك مركزي اشاره مينماييم. اين رقم در گزارش
بررسي تحولات اقتصادي كشور سالهاي 69-1361 (صفحه 501) 13515 ميليون دلار، در ترازنامه
سال 1360 بانك مركزي (صفحه 192) 16515 ميليون دلار، و در ترازنامه سال 1361 بانك مركزي
(صفحه 190) 15515 ميليون دلار ذكر شده است؛ كه دقيقاً ارقام دوم و سوم 3000 و 2000
ميليون دلار از رقم اول بيشتر هستند. اين امر مبيّن اِعمال نظرات حدسي و گمانههاي
كارشناسان مربوطه ميباشد. علت درج توليد ناخالص داخلي در اين معادله، ايجاد ارتباط
بين بخش حقيقي الگو و بخش خارجي است. بايد توجه نمود كه متغير توليد ناخالص داخلي،
از دو قسمت: جذب و تراز تجاري تشكيل ميشود كه تراز تجاري سهم بسيار كمي از مقدار اين
متغير را تشكيل ميدهد؛ زيرا تراز تجاري به معني خالص صادرات و واردات كالاها و خدمات
ميباشد و در طول زمان و در بلندمدت غالباً اين تراز به سمت صفر ميل مينمايد.
IRMGDCIFP=B(1040)+B(1041)*(IRXGD+IRXSD)
+B(1042)*IREENOIL + B(1043)*IRGDPM+B(1044)*IRCIFP+B(1045)*IRKAD+B(1046)*IRD79
·
معادلة 105: صادرات
كالاهاي غيرنفتي به قيمت ثابت (ميليون دلار)
اين معادله، يك معادلة عرضه براي صادرات كالاهاي غيرنفتي ميباشد.
نرخ ارز صادراتي با استفاده از شاخص قيمت مصرفكننده در كشورهاي صنعتي و شاخص عمدهفروشي
كالاها و خدمات كشور به نرخ ارز صادراتي حقيقي تبديل ميشود. صادرات غيرنفتي به قيمت
ثابت در سال قبل و توليد ناخالص داخلي غيرنفتي، متغيرهاي ديگر اين معادله ميباشند.
دو متغير اخير، به جهت تبيين ظرفيت صدور كالاها و ظرفيت توليد براي صدور كالاهاي غيرنفتي
آورده شدهاند.
IRXGNODOP=B(1050)+B(1051)*IREX*OECDP/IRWPI+B(1052)
*IRXGNODOP(-1) +B(1053)*IRGDPNF
·
معادلة 106: پرداختهاي
(واردات) به عوامل توليد خارج (ميليون دلار)
پرداختهاي به عوامل توليد، شامل: پرداختهاي بهرهاي به سرمايههاي
استقراض شده و همچنين كاركنان خارجي ميباشد. با توجه به اينكه، ايجاد سري بدهيهاي
خارجي ايران به علت ايرادات موجود در حساب سرمايه ترازپرداختها نتوانست از صحّت چنداني
برخوردار شود، مجبور شديم تا از روش اول كه در قسمت چگونگي ارتباط متغيرهاي جريان
و موجودي، ذكر آن گذشت؛ از متغير انباشت شدة حساب سرمايه استفاده نماييم. در اين معادله،
با درج متغير تأخيردار وابسته در سمت راست، عملاً متغير سمت چپ به عنوان تابعي از پرداختهاي
به عوامل توليد خارج در سال قبل تلقي ميشود. درج اين متغير سبب ميگردد كه تغييرات
باقيمانده در هر سال را تابعي از پرداختهاي بهرهاي حساب سرمايه سال قبل در نظر گيريم.
نرخ بهرة به كار گرفته شده، نرخ بهرة بين بانكي لندن براي سپردههاي
دلاري شش ماهه ميباشد. متغير واردات، متغير ديگري است كه در اين معادله ظاهر شده است؛
تا پرداختهاي به عوامل توليد خارجي را تابعي از ميزان ارزش واردات كالاها در نظر گيرد.
IRMFYSD=B(1060)+(B(1061)+B(1062)*(1-RD5977))*IRKADC*LIBOR/100
+B(1063)*IRMFYSD(-1)+B(1064)*IRD5978*IRMGD+B(1065)*IRD5977
·
معادلة 107: دريافتهاي
(صادرات) عوامل توليد از خارج (ميليون دلار)
دريافتهاي عوامل توليد از خارج، تابعي از: سرمايهگذاريهاي سابق
دولت در خارج به صورت انباشته و مقدار صادرات عوامل توليد از خارج در سال قبل تعريف
ميشود.
IRXFYSD=B(1070)+B(1071)*IRGEFIDC+B(1072)*(1-IRD5978)+B(1073)
*IRXFYSD(-1)
·
معادلة 108: مغايرتهاي
انباشته در حساب ترازپرداختها (ميليون دلار)
مغايرتهاي انباشته در حساب ترازپرداختها، تابعي از ترازهاي انباشته
اجزاء حساب ترازپرداختها در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، اين مغايرتهاي انباشته
را تابعي از: تراز تجاري انباشته، حساب سرمايه انباشته، تراز خدمات غيرعوامل توليد
انباشته و تراز خدمات عوامل توليد انباشته در نظر گرفتيم. چنانچه اين معادله از كل
سيستم حذف گردد؛ هنگام پيشبيني، مقدار متغير مزبور بايد به صورت درونزا آورده شود
كه سبب كاهش توان پيشبيني الگو ميشود. تغيير ساختار اين متغير در طول زمان نيز
با درج يك متغير مجازي نشان داده شده است.
IRBOPEODC=(B(1080)+B(1081)*IRKADC+B(1082)*IRTBDC+B(1083)
*IRFYSBDC+B(1084)*IRNFSBDC)*(1+B(1085)*IRD5970)+B(1086)*IRD84
· معادلة 109: تراز انتقالات انباشته (ميليون دلار)
براي درونزا كردن اين متغير، تراز انتقالات انباشته را تابعي از انباشته
تراز ساير اجزاء ترازپرداختها در نظر گرفتيم. به عبارت ديگر، تراز
انتقالات انباشته، تابعي از تراز تجاري انباشته، تراز سرمايه انباشته، تراز دريافتهاي
خدمات عوامل توليد انباشته و تراز دريافتهاي خدمات غيرعوامل توليد و انباشته خطاها
و مغايرتهاي آماري ترازپرداختها درنظر گرفته شد. ورود متغير اخير به دليل ارتباط
شديد تراز انتقالات و خطاهاي آماري انباشته طي سالهاي اخير ميباشد. تغيير
ساختار اين متغير در طول زمان نيز با درج يك متغير مجازي نشان داده شده است.
IRNTRDC
=IRNTRDC(-1)+(B(1090)+B(1091)*IRKADC+B(1092)*IRTBDC +B(1093)*IRFYSBDC+B(1094)*IRNFSBDC+B(1095)*IRBOPEODC)
*(1+B(1096)*IRD5988)
·
معادلة 201:
خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي (شامل دولت عمومي)، (ميليارد ريال)
از لحاظ حسابداري داراييها و بدهيهاي نظام بانكي، بخش دولتي
از مجموعه دولت عمومي و شركتها و مؤسسات و نهادها و بنيادهاي دولتي و شبه دولتي و
وابسته به دولت يا به عبارت بهتر، حاكميت تشكيل ميشود. خالص افزايش بدهي بخش دولت
به نظام بانكي، در حساب خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي نگهداري شده و سبب
افزايش اين حساب، به همان مقدار خواهد شد. به عبارت ديگر، اين حساب شامل خالص
مطالبات نظام بانكي از دولت و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت ميباشد.
دولت براي تأمين مالي
كسري بودجه خود، از منابع مختلفي استفاده ميكند. آن مقدار از كسري بودجه دولت كه
از طريق استقراض از منابع نظام بانكي تأمين مالي ميشود، دقيقاً به همان ميزان
حساب خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي را افزايش ميدهد. ولي حساب اخير كسري
بودجه شركتها و مؤسسات مالي دولت را نيز تأمين مالي مينمايد. لذا، ميتوان گفت
كه چنانچه منابع خارجي و ساير منابع تأمين اعتبار كسري بودجه دولت و شركتها و
مؤسسات دولتي صفر باشد؛ تغيير در خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي مساوي كسري
بودجه دولت و شركتها و مؤسسات و نهادها و بنيادهاي دولتي و شبه دولتي و وابسته به
دولت، و يا به عبارت بهتر، حاكميت ميباشد. در اين صورت است كه اين معادله به صورت
يك اتحاد تعريف ميشود. ولي متأسفانه، آمار بودجه و نتيجتاً كسري بودجه شركتها و
مؤسساتي كه به نحوي دولتي تلقي ميشوند و بر حساب خالص مطالبات نظام بانكي از بخش
دولتي مؤثر ميباشند، در اختيار نبود. لذا، حساب خالص مطالبات نظام بانكي از بخش
دولتي را به دو بخش دولت عمومي و بخش دولتي بدون دولت عمومي تفكيك نموديم.
·
معادلة 202:
خالص مطالبات نظام بانكي از دولت عمومي (ميليارد ريال)
از لحاظ حسابداري، داراييها و بدهيها در نظام بانكي، خالص افزايش
در بدهي دولت به نظام بانكي، در حساب خالص مطالبات نظام بانكي از دولت نگهداري شده
و سبب افزايش اين حساب به ميزان كسري بودجة عمومي دولت خواهد شد. به عبارت ديگر، دولت
براي تأمين مالي كسري بودجه خود، از منابع مختلفي استفاده ميكند. آن مقدار از
كسري بودجه دولت كه از طريق استقراض از منابع نظام بانكي تأمين مالي ميشود،
دقيقاً به همان ميزان حساب خالص مطالبات نظام بانكي از دولت را افزايش ميدهد.
از طرفي، حساب ذخيره تعهدات
ارزي دولت سبب بسط مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي گرديده است. تبصرههاي تكليفي
دولت در قوانين بودجة سالانه، همواره از جمله مواردي بوده كه حساب خالص مطالبات
نظام بانكي از بخش دولتي را افزايش داده است. متغير خالص مطالبات نظام بانكي از
بخش دولتي، يك متغير موجودي است. در حالي كه، كسري بودجه و مقادير تبصرههاي
تكليفي ساليانه، متغيرهاي جريان ميباشد. براي ايجاد ارتباط بين كسري بودجه با
حساب ذخيره تعهدات ارزي دولت كه يك متغير موجودي است و تبصرههاي تكليفي و كسري
بودجه كه متغيرهاي جريان هستند، روش دوم تبديل متغير جريان به متغير موجودي ـ كه
در بخش چگونگي ارتباط متغيرهاي جريان و موجودي ذكر آن رفت ـ را استفاده نموديم.
به طوري كه، كسري بودجه انباشته دولت به عنوان يك متغير موجودي، حساب ذخيره تعهدات
ارزي به عنوان يك متغير موجودي، و انباشتة تسهيلات تكليفي به عنوان يك متغير
انباشته، در سمت راست اين معادله ظاهر گرديده است. سمت چپ معادله، خالص مطالبات
نظام بانكي از دولت عمومي به عنوان يك متغير موجودي ميباشد.
·
معادلة 203:
خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي (به استثناي دولت عمومي)، (ميليارد ريال )
اين معادله، خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي به قيمت ثابت
ـ به استثناي دولت عمومي ـ را با شاخص قيمت توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بازميگرداند.
·
معادلة 204:
خالص مطالبات نظام بانكي از بخش خصوصي (ميليارد ريال)
اين معادله، خالص مطالبات نظام بانكي از بخش خصوصي حقيقي را با
شاخص قيمت توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري باز ميگرداند.
·
معادلة 205: تسهيلات
تكليفي بودجة عمومي دولت انباشته (ميليارد ريال )
اين معادله، متغير تسهيلات تكليفي بودجة دولت را انباشته مينمايد.
IROLVC
= IROLVC(-1) + IROLV
· معادلة 206: تسهيلات تكليفي بودجة عمومي دولت (ميليارد ريال )
اين معادله، مجموع تسهيلات تكليفي مندرج در بودجههاي عمومي
دولت را از سرجمع تسهيلات تكليفي خصوصي و دولتي به دست ميآورد.
IROLV = IROLPV + IROLGV
·
معادلة 207:
سپردههاي ديداري بخش خصوصي (ميليارد ريال )
اين معادله، ميزان سپردههاي ديداري بخش خصوصي را از حاصل ضرب
ميزان همين متغير به قيمت ثابت در شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي به دست ميآورد.
IRDDV = IRDDVPGDPM*IRPGDPM
·
معادلة 208: سپردههاي
پسانداز و مدتدار بخش خصوصي (ميليارد ريال )
اين معادله، سپردههاي پسانداز و مدتدار بخش خصوصي را از حاصل
ضرب ثابت همين متغير در شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي به دست ميدهد.
IRSDV = IRSDVPGDPM*IRPGDPM
·
معادلة 209: اسكناس
و مسكوك نزد اشخاص (ميليارد ريال )
اين معادله، اسكناس و مسكوك نزد اشخاص را از حاصل ضرب مقادير به
قيمت ثابت همين متغير در شاخص قيمت توليد ناخالص داخلي به دست ميدهد.
IRCUV = IRCUVPGDPM*IRPGDPM
·
معادلة 210: نقدينگي
(ميليارد ريال)
اين اتحاد، نقدينگي را از سمت مصارف برابر با مجموع اسكناس و مسكوك
نزد اشخاص، سپردههاي ديداري و سپردههاي پسانداز و مدتدار تعريف مينمايد.
·
معادلة 211: خالص
داراييهاي خارجي نظام بانكي (ميليارد ريال )
در اقلام حساب داراييها و بدهيهاي نظام بانكي، داراييهاي خارجي
به ريال گزارش ميشود. با توجه به ملاحظات مختلف قانوني ـ همانند: محدوديتهاي پشتوانه
نشر اسكناس و مسكوك و همچنين ملاحظات بينالمللي و سياسي و يا سياستهاي خنثيسازي
كاهش ارزش پول داخلي ـ ميزان داراييهاي خارجي در هر سال با نرخهاي ارز متفاوت به
ريال تسعير شده است، اين نرخها اغلب فاصله زيادي با نرخ ارز رسمي دارد. به هر حال
به دليل عدم دسترسي به سري زماني داراييهاي خارجي به دلار، در اين الگو از نرخ ارز
رسمي براي تسعير مقادير داراييهاي خارجي از ريال به دلار استفاده گرديد. اين اتحاد
عملاً اين تسعير را نشان ميدهد. در سالهاي 1369 تا 1372، ترازنامههاي بانك مركزي
از نرخهاي تسعيري براي تبديل جزءهايي از داراييهاي خارجي استفاده كردهاند. اين
نرخها در اين اتحاد، با استفاده از متغيرهاي مجازي اعمال شده است.
IRM2NFAV=IRM2NFAD/[(1-IRD93-IRD90-IRD91-IRD92)/IREO+
IRD93/1748 + IRD90/221.89 + IRD91/351.9 + IRD92/641.2)*1000]
·
معادلة 212: خالص
ساير داراييها و حساب سرمايه نظام بانكي (ميليارد ريال)
خالص ساير داراييها و حساب
سرمايه نظام بانكي در اين اتحاد، از تفاوت نقدينگي و ساير منابع پايه پولي نظام بانكي
به دست ميآيد. اين اتحاد، عملاً منابع نظام بانكي را تشكيل ميدهد؛ يا به عبارت ديگر،
تعريف نقدينگي از سمت منابع است؛ ولي به دليل اينكه در هنگام شبيهسازي، هر متغير درونزا
فقط يكبار بايد در سمت چپ حاضر شود؛ لذا، معادله را به جاي اينكه برحسب نقدينگي بنويسيم،
برحسب خالص ساير داراييها و حساب سرمايه نظام بانكي نوشتيم.
IRM2NWV =
·
معادلة 301: خالص
مطالبات نظام بانكي از بخش خصوصي به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
اين معادله، تابع عرضة تسهيلات بانكي به بخش خصوصي ميباشد.
متغيرهاي اصلي در سمت راست اين معادله، نرخ بهرة تسهيلات بانكي و خالص مطالبات
نظام بانكي از بخش خصوصي در يك دوره قبل ميباشد. انتظار بر اين است كه ضريب نرخ
بهره تسهيلات بانكي در اين معادله مثبت باشد.
IRM2NPVPGDPM=IRM2NPVPGDPM(-1)+B(3011)*IRIRL+B(3012)*
IRD7576
اين معادله، يكي از اجزاي عرضة
منابع پولي توسط سيستم بانكي ميباشد. به عبارت ديگر، مقدار منابع پولي عرضه شده
به بخش دولتي، نظير شركتها و مؤسسات و نهادها و بنيادها و آستانههاي متبركه و
سازمانهاي اجرايي و حمايتي و شهرداريها، و به عبارت كليتر، كلية مؤسساتي كه به
نحوي مديريت آنان تحت نظرِ حاكميت، و سرماية آنان متعلق به عموم ميباشد و به
استثناي دولت عمومي است. مقدار عرضة حقيقي پول به اين مؤسسات، تابعي از: روند
گذشته اعطاي تسهيلات و همچنين نرخ بهرة موزون
تسهيلات بانكي ميباشد.
IRM2NGSVPGDPM =
B(3020)+B(3021)*IRM2NGSVPGDPM(-1)+B(3022)*
IRIRL+B(3023)*IRD9497+B(3024)*IRD5978*IRM2NGSVPGDPM(-1)
·
معادلة 303: خالص
داراييهاي خارجي نظام بانكي (ميليون دلار)
چنانچه، عليالاصول حساب تراز پرداختها
دقيق و شفاف ميبود؛ تغيير در خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي بايد مساوي ترازپرداختها
در هر سال ميشد. به بيان ديگر، اين معادله در اصل بايد به صورت اتحاد تعريف ميگشت؛
ولي همانطور كه ذكر آن رفت؛ حساب ترازپرداختها داراي مشكلات عديدهاي بوده و از
طرفي حساب خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي به دلار در اختيار
نبود. اين امر سبب گرديد كه اين اتحاد با استفاده از روش سوم مشروح در قسمت «نحوه برخورد
با اتحادهاي ناصادق»، به صورت يك معادلة رگرسيون تعريف شود. از طرفي، همانطور كه
گفته شد؛ به دلايل مختلف محدوديتهاي قانوني پشتوانه و سياستهاي خنثيسازي كاهش ارزش
پول داخلي[15] نرخ ارز به كار
رفته در تسعير داراييهاي خارجي از دلار به ريال با نرخ ارز رسمي بسيار متفاوت است.
لذا، سري زماني ايجاد شده به عنوان خالص داراييهاي خارجي به دلار يك سري زماني مطلوبي
نيست و در هنگامي كه نرخ ارز مورد استفاده، در ارزيابي داراييهاي خارجي بسيار دورتر
از نرخ ارز رسمي است؛ اين سري دچار نقاط دور افتاده و پرت زيادي ميشود. لذا، استفاده
از متغيرهاي مجازي در اين سالها الزامي است. براي مثال: در سال 1372، به دليل اِعمال
سياست خنثيسازي اين موضوع بسيار حاد است.
با توجه به اينكه ترازپرداختها و خالص داراييهاي خارجي نظام بانكي،
به ترتيب: متغيرهاي جريان و موجودي ميباشند؛ با استفاده از روش دوم ـ كه در قسمت
چگونگي ارتباط متغيرهاي جريان و موجودي ذكر آن رفت ـ اجزاء ترازپرداختها را براي
كل سالهاي دوره به صورت انباشته درآورده و در سمت راست معادله قرار ميدهيم. ورود
متغير سمت چپ در سمت راست معادله با تأخير براي تثبيت خطاهاي زياد اين متغير و توزيع وزني آن بين دو متغير ترازپرداختهاي
انباشته در سال جاري و خالص داراييهاي خارجي انباشته در سال قبل ميباشد. در
دوران نمونه، با اضافه كردن عامل جمع، اين معادله را به مفهوم اتحاد بازميگردانيم؛
ولي در دورة خارج از نمونه، براي عمليات پيشبيني، مقدار عامل جمع را صفر در نظر
خواهيم گرفت. اين عمل، همانطور كه در مبحث بررسي صداقت اتحادها شرح داده شد؛ روش
چهارم يا روش رگرسيون ثابت با درج جملة اخلال ميباشد.
IRM2NFAD=B(3031)*IRBOPDC+B(3032)*IRM2NFAD(-1)+B(3033)
*IRD8589+B(3034)*IRD9705
·
معادلة 304: سپردههاي
ديداري به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
اين معادله، تقاضاي سپردههاي ديداري به قيمت ثابت را تابعي از:
توليد ناخالص داخلي و مقدار همين متغير در سال قبل و نرخ بهرة موزون سپردهها و
نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي، مدّنظر قرار ميدهد. با توجه به سرعت گردش پول ـ
كه براي اجزاء مختلف نقدينگي متفاوت است ـ و نظريات كلاسيكها در مورد تقاضاي معاملاتي
پول، اين تابع به شكل يك تابع خطي از ميزان توليد ناخالص داخلي تعريف شده است. در اين
معادله، دوگانگي نرخ بهره مشخص ميباشد. شاخص قيمتي كه سپردههاي ديداري را تعديل
ميكند، شاخص ضمني قيمت توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار ميباشد.
IRDDVPGDPM=B(3041)*IRGDPM+B(3042)*IRDDVPGDPM(-1)+B(3043)
*IRIRS+B(3044)*IRIRNB
·
معادلة 305: سپردههاي
مدتدار به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
اين معادله، تقاضاي نظام بانكي براي سپردههاي مدتدار و پسانداز
را تعريف مينمايد. تقاضا براي سپردههاي مدتدار، به قيمت ثابت، تابعي از همين متغير
در سال قبل و توليد ناخالص داخلي و نرخ بهرة سپردهها، تعريف ميشود. شاخص قيمت تعديلكنندة
مورد استفاده در متغير سمت چپ، شاخص ضمني تعديلكنندة توليد ناخالص داخلي ميباشد.
IRSDVPGDPM=B(3050)+B(3051)*IRGDPM+B(3052)*IRIRS+B(3053)
*IRSDVPGDPM(-1)
·
معادلة 306: اسكناس
و مسكوك نزد اشخاص به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
اين معادله، تقاضا براي اسكناس و مسكوك نزد اشخاص را تعريف مينمايد.
تقاضا براي اسكناس و مسكوك، تابعي از همين متغير در سال قبل، توليد ناخالص داخلي و
نرخهاي بهرة تسهيلات و بهره در بازار غيرمتشكل پولي، بيان ميگردد. شاخص ضمني تعديلكنندة
ارقام جاري اسكناس و مسكوك به ارقام ثابت، شاخص قيمت ضمني تعديلكنندة توليد ناخالص
داخلي ميباشد.
IRCUVPGDPM=B(3060)+B(3061)*IRCUVPGDPM(-1)+B(3062)*IRGDPM +B(3063)*IRD5977+B(3064)*IRIRL+B(3065)*IRIRNB+
B(3066)*IRD79
·
معادلة 401: كسري
بودجة انباشتة دولت (ميليارد ريال )
اين اتحاد، چگونگي محاسبه كسري بودجه دولت را به صورت انباشته نشان
ميدهد. كسري بودجة انباشتة دولت در هر سال، برابر با: ميزان همين متغير در سال قبل
منهاي كسري بودجه همان سال، ميباشد. علت منفي بودن عمل اخير، آن است كه: كسري بودجه،
تفاوت درآمد از هزينه تعريف شده و نتيجتاً منفي ميباشد؛ كه با اِعمال يك منفي ديگر،
اين كسري بودجه انباشته يك سري با عناصر مثبت خواهد بود. به منظور ايجاد ارتباط
ميان كسري بودجه دولت با خالص مطالبات نظام بانكي از بخش دولتي، متغير مزبور به اين
صورت تعريف گشته؛ كه شرح نظري آن در قسمت مربوط به چگونگي ارتباط متغيرهاي جريان به
موجودي، آمده است.
IRGBDVC = IRGBDVC(-1) - IRGBDV
·
معادلة 402: درآمد
دولت (ميليارد ريال )
درآمد دولت، از مجموع: درآمدهاي نفتي دولت، درآمدهاي مالياتي دولت،
درآمدهاي متفرقه دولت، درآمدهاي اختصاصي دولت و درآمد حاصل از فروش ارز در بازار
غيررسمي به دست ميآيد.
IRGRV = IRGROILV + IRGRTV + IRGRMV
+ IRGRDSV + IRGRSV
·
معادلة 403: درآمدهاي
مالياتي دولت (ميليارد ريال )
درآمدهاي مالياتي دولت ـ بر اساس اين اتحاد ـ به دو قسمت: درآمد
مالياتهاي مستقيم و درآمد مالياتهاي غيرمستقيم تقسيم ميشود.
IRGRTV = IRGRTDV + IRGRTIV
·
معادله 404: هزينههاي
دولت (ميليارد ريال)
هزينههاي دولت، از مجموع: هزينههاي جاري، هزينههاي عمراني،
هزينههاي اختصاصي، پرداختهاي انتقالي خاص و هزينههاي سرمايهگذاري در خارج، تشكيل
ميگردد.
IRGEV = IRGECV + IRGEDV + IRGESV
+ IRGESPV + IRGEFIV
·
معادلة 405: كسري
بودجه دولت (ميليارد ريال )
كسري بودجه دولت، از تفاضل كل درآمدهاي دولت و كل هزينههاي دولت
محاسبه ميگردد. لازم به ذكر است كه كسري بودجه در اين معادله، به عنوان يك كميّت منفي؛
و مازاد بودجه به عنوان يك كميّت مثبت، تلقي خواهند شد.
IRGBDV = IRGRV - IRGEV
·
معادلة 406: هزينههاي
اختصاصي دولت (ميليارد ريال )
اين اتحاد، هزينههاي اختصاصي دولت را مساوي با درآمدهاي اختصاصي
دولت قرار ميدهد. نظر به اينكه از لحاظ قانوني، انجام هزينههاي اختصاصي، به شرط كسب
درآمدهاي اختصاصي مقرر در قوانين خاص ميباشد؛ لذا، انجام هزينههاي اختصاصي بر طبق
اين اتحاد نيز برابر با درآمدهاي اختصاصي دولت منظور شده است.
IRGESV = IRGRSV
·
معادلة 407: هزينههاي سرمايهگذاري دولت در خارج از كشور انباشته
(ميليون دلار)
اين اتحاد، با استفاده از نرخ ارز رسمي، هزينههاي سرمايهگذاري
دولت در خارج از كشور را تبديل به دلار نموده؛ و سپس، با انباشته نمودن آن از طريق
جمع هزينههاي دلاري انجام شده در قبل، به علاوة هزينههاي انجام شده در سال جاري،
هزينههاي سرمايهگذاري دولت در خارج از كشور (انباشته) را به دست ميدهد.
IRGEFIDC = IRGEFIDC(-1) + IRGEFIV/IREO*1000
·
معادلة 501: درآمد
ماليات غيرمستقيم دولت (ميليارد ريال )
اين معادله، ميزان درآمد مالياتي غيرمستقيم دولت را به عنوان يك
تابع رفتاري از ستاندة كل ـ كه ارزش فروش كالاها و خدمات در اقتصاد است ـ و واردات
كالاهاي جاري ريالي، تعريف مينمايد.
IRGRTIV=IRGRTIV(-1)+B(5011)*(IRMGV-IRMGV(-1))+B(5012)
*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1)-(IRMGV-IRMGV(-1)))
·
معادلة 502: درآمد
نفتي دولت (ميليارد ريال )
اين معادلة رفتاري، ضمن كسر كردن مقادير فروخته شده از ارز حاصل
از صادرات نفت ـ با احتساب نرخ ارز رسمي ـ ميزان درآمد ريالي نفتي را محاسبه نموده
و با اضافه نمودن حاصل ضرب قيمت فرآوردههاي نفتي در داخل كشور در ميزان مصرف نفت داخلي،
كل درآمدهاي نفتي ريالي دولت را برآورد مينمايد. در سال 1372، نرخ تسعير ارقام دلاري
صادرات نفت به صورت نسبتهاي به كارگرفته شده در اين معادله، تعريف و تبيين شده است.
در دوران نمونه، با اضافه كردن عامل جمع، اين معادله را به مفهوم اتحاد بازميگردانيم؛
ولي در دورة خارج از نمونه، براي عمليات پيشبيني، مقدار عامل جمع را برابر با صفر
در نظر خواهيم گرفت. اين عمل، همانطور كه در مبحث بررسي صداقت اتحادها شرح داده
شد، روش چهارم يا روش رگرسيون ثابت با درج جملة اخلال ميباشد.
IRGROILV=B(5021)*(1-IRD93)*IREO*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM)+ B(5022)*IRPDOIL*(IRYOILB-IRXOILB)+B(5023)*IRD93*(0.58*1000+
0.42*(IREO-1000))*(IRXOILD/1000-IRGRDSV/IREM) +B(5025)*IRD9597
·
معادلة 503: درآمدهاي
متفرقه دولت (ميليارد ريال )
در اين معادله، درآمدهاي متفرقه دولت به عنوان تابعي از: ستاندة
كل جاري محاسبه ميشود.
IRGRMV=B(5031)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))+IRGRMV(-1)+
B(5032)*IRD00
·
معادلة 504: درآمدهاي
اختصاصي دولت (ميليارد ريال)
در اين معادله، درآمدهاي اختصاصي دولت تابعي از: ستاندة كل در نظر
گرفته شده است.
IRGRSV=IRGRSV(-1)+B(5040)*(IROUTPUTV-IROUTPUTV(-1))
·
معادلة 505: درآمد
مالياتهاي مستقيم دولت (ميليارد ريال)
در اين معادله، درآمد مالياتهاي مستقيم دولت تابع: ستانده كل جاري
و درآمدهاي مالياتهاي مستقيم دولت در سال قبل بيان ميشود. وجود متغير اخير در اين
معادله، طرح كردن ظرفيت اخذ ماليات و همچنين اخذ مالياتهاي محاسبه شده در سال قبل،
در امسال، ميباشد.
IRGRTDV=IRGRTDV(-1)+0.02192075408*(IROUTPUTV-IROUTPUTV
(-1))
·
معادلة 601: تقاضاي
كل به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
تقاضاي كل از حاصل جمع: نهادههاي توليد و مصرف و هزينة دولت و سرمايهگذاري
و مغايرتهاي آماري و صادرات به قيمت ثابت و رابطة مبادله، به دست ميآيد.
IRAD =
IRINPUT + IRC + IRG
+ IRI + IRDIS + IRX + IRTOT
·
معادلة 602: عرضة
كل به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
عرضة كل از حاصل جمع: ستاندة كل و خالص مالياتهاي غيرمستقيم و
واردات به قيمت ثابت و رابطة مبادله، به دست ميآيد.
IRAS =
IROUTPUT + IRNIT + IRM
+ IRTOT
·
معادلة 603: ستاندة
كل به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
ستاندة كل به قيمت ثابت، از حاصل جمع: توليد ناخالص داخلي به
قيمت عوامل و نهادههاي واسطهاي به دست ميآيد.
IROUTPUT
= IRINPUT + IRGDPF
·
معادلة 604: پسانداز
ناخالص ملي به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
پسانداز ناخالص ملي ـ بر اساس تعاريف حسابهاي ملي ـ از سرجمع سرمايهگذاري
و تغيير در موجودي انبار و تراز تجاري و خالص درآمد عوامل توليد از خارج و بالاخره
رابطة مبادله، به دست ميآيد.
IRGNS=IRI+IRII+IRBOT+IRNFY+IRTOT
·
معادلة 605: پسانداز
خالص ملي به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
پسانداز خالص ملي ـ بر اساس تعاريف حسابهاي ملي ـ از كسر
نمودن استهلاك از پسانداز ناخالص ملي محاسبه ميشود.
IRNNS=IRGNS-IRCCA
·
معادلة 606:
صادرات، به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
اين معادله، ارقام صادرات كالاها و خدمات در حسابهاي ملي به قيمت
ثابت را از سرجمع صادرات كالاها و نفت و خدمات غيرعوامل توليد به دست ميآورد.
دريافتهاي عوامل توليد از خارج ـ كه جزء اقلام صادرات در ترازپرداختها محسوب ميشود
ـ در حساب درآمد عوامل توليد از خارج، در حسابهاي ملي منظور خواهد شد. لذا، در اينجا
از آن استفاده نميشود.
IRX = IRXOIL + IRXNOILG + IRXNFS
·
معادلة 607:
واردات به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
اين معادله، واردات به قيمت ثابت ريالي را از سرجمع واردات كالاها
و واردات خدمات غيرعوامل توليد، به دست ميآورد.
IRM =
IRMG + IRMNFS
·
معادلة 608: تراز
تجاري به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
تراز تجاري حقيقي، از تفاضل صادرات و واردات حقيقي به دست ميآيد.
لازم به ذكر است كه اين تراز از لحاظ تعريفي، منطبق و مشابه با تراز تجاري در حساب
تراز پرداختها نيست. در آن حساب، خالص دريافتي عوامل توليد نيز مندرج است كه در
اين حساب (در حسابهاي ملي) درج نميشود.
IRBOT = IRX
- IRM
·
معادلة 609: هزينه
ناخالص داخلي به قيمت بازار به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
هزينة ناخالص داخلي به قيمت بازار و به قيمت ثابت از سرجمع:
مصرف خصوصي و دولتي و سرمايهگذاري و اشتباهات آماري به دست ميآيد. تغيير در
موجودي انبار، در داخلِ اشتباهات آماري درج شده است.
IRGDEM = IRC
+ IRG + IRI + IRBOT + IRDIS
·
معادلة 610: پسانداز
بخش خصوصي به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
پسانداز بخش خصوصي را تفاضل
درآمد قابل تصرّف و مصرف خصوصي تعريف مينماييم.
IRSP = IRYD-IRC
·
معادلة 611: رابطه
مبادله (ميليارد ريال )
در حسابهاي ملي ايران، رابطة مبادله از روش كوربيس ـ كوراباياشي
محاسبه ميگردد. در اينجا، معادلة خلاصه شدة روش مزبور، جهت محاسبه رابطه مبادله مورد
استفاده قرار ميگيرد.[16]
IRTOT = 2*[(IRXV*
·
معادلة 612: درآمد
ناخالص داخلي به قيمت بازار به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
درآمد ناخالص داخلي، برابر با: توليد ناخالص داخلي به علاوه رابطه
مبادله تعريف ميشود. اين تعريف، برخلاف تعاريف حسابهاي ملي ايران ميباشد و با استانداردهاي
بينالمللي «نظام حسابداري
ملي» سازمان ملل متحد، موافقت دارد.
در حسابهاي ملي ايران، رابطة مبادله را يكي از اجزاء توليد ناخالص داخلي در نظر
ميگيرند كه مغاير با استاندارد بينالمللي ميباشد. در اينجا، اين نقيصه برطرف گرديده
است. لازم به ذكر است كه در مستندات مربوط به حسابهاي ملي ايران در قبل از انقلاب
و همچنين در مستندات منتشرة حسابهاي ملي ايران تا اوايل دهه 1370، روش محاسبه در
اين بخش بر اساس استاندارد سازمان ملل متحد بوده است.
IRGDIM = IRGDPM + IRTOT
·
معادلة 613: مغايرتهاي
آماري به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
مغايرتهاي آماري در حسابهاي ملي، طبق تعريف، تفاوت توليد ناخالص
داخلي و هزينه ناخالص داخلي ميباشد. در اين معادله، همين موضوع نيز تبيين ميگردد.
عليرغم اينكه در دستگاه معادلات فعلي، متغيري با برچسب مشخص هزينه ناخالص داخلي، تعريف
شده است؛ معذالك، به دليل پيچيدگيهاي ناشي از حل الگو، اين مغايرت را از تفاوت توليد
ناخالص داخلي با مصرف خصوصي و مصرف دولتي و سرمايهگذاري كل و خالص صادرات منهاي واردات
يا تراز تجاري محاسبه مينماييم. تغيير در موجودي انبار، در داخلِ اين مغايرت، درج
ميشود.
IRDIS = IRGDPM - (IRC + IRG +
·
معادلة 614: توليد
ناخالص ملي به قيمت بازار به قيمت ثابت (ميليارد ريال )
توليد ناخالص ملي، از مجموع: توليد ناخالص داخلي و خالص دريافتي
عوامل توليد از خارج به دست ميآيد. لازم به ذكر است كه تفاوت اين متغير با حسابهاي
ملي منتشرة ايران، در حذف رابطه مبادله از توليد ناخالص داخلي ـ همانطور كه قبلاً
به آن اشاره
شدـ ميباشد.
IRGNPM = IRGDPM + IRNFY
· معادلة 615: درآمد ناخالص ملي به قيمت بازار به قيمت ثابت (ميليارد
ريال)
درآمد ناخالص ملي، از جمع توليد ناخالص ملي و رابطه مبادله به
دست ميآيد.
IRGNIM = IRGNPM + IRTOT
·
معادلة 616: درآمد
خالص ملي به قيمت عوامل به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
درآمد خالص ملي، از كسر كردن استهلاك و خالص مالياتهاي غيرمستقيم
از درآمد ناخالص ملي، توسط اين اتحاد به دست ميآيد.
IRNNIF = IRGNIM - IRCCA - IRNIT
·
معادلة 617: خالص
درآمد عوامل توليد از خارج به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
خالص درآمد عوامل توليد از خارج، از تفاوت ارقام ريالي دريافتها
و پرداختهاي عوامل توليد از خارج به قيمت ثابت محاسبه ميگردد.
IRNFY = IRXFY - IRMFY
·
معادلة 618: خالص
مالياتهاي غيرمستقيم به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
خالص مالياتهاي غيرمستقيم، از كسر
كردن سوبسيدهاي جاري از كل مالياتهاي غيرمستقيم به دست ميآيد. خالص مالياتهاي
غيرمستقيم به قيمت ثابت، به شكل زير محاسبه ميشود.
IRNIT = IRIT - IRSUB
·
معادلة 619: موجودي
سرمايه به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
موجودي سرمايه به قيمت ثابت در هر سال، از جمع جبري: موجودي سرمايه
سال قبل به علاوة كل سرمايهگذاري امسال منهاي استهلاك سرمايه ثابت در سال جاري به
دست ميآيد. اين سري براي سالهاي دورتر از سال صفر، به دليل مستهلك شدن سرمايه ثابت
در طي زمان، از معقوليّت بيشتري برخوردار ميشود. لازم به ذكر است كه چنانچه ميزان
موجودي سرمايه در زمان صفر، غير صفر در نظر گرفته ميشد؛ سبب انتقال اين سري به ميزان
موجودي سرمايه در زمان صفر ميگرديد، كه چندان تأثيري در محاسبات ساير معادلات مربوط
به اين متغير نميگذارد. زيرا كل سري را به اندازة موجودي سرمايه در زمان صفر افزايش
ميداد.
IRK = IRK(-1) +
·
معادلة 620: توليد
ناخالص داخلي به قيمت بازار به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار و به قيمت ثابت از مجموع: توليد
ناخالص غيرنفتي به قيمت عوامل به علاوة ارزش افزودة بخش نفت و به علاوة خالص مالياتهاي
غيرمستقيم محاسبه ميگردد. علت افزودن متغير اخير، تفاوت قيمت عوامل و قيمت بازار
در سمت راست و چپ معادله است.
IRGDPM = IRGDPNF + IRVAOIL
+IRNIT
· معادلة 621: درآمد قابل تصرف به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
درآمد قابل تصرف بر اساس اين اتحاد،
از جمع جبري: توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار به علاوة خالص درآمد عوامل توليد از
خارج منهاي استهلاك سرمايه ثابت و منهاي مالياتهاي مستقيم به قيمت ثابت به دست ميآيد.
علت كسر نكردن خالص مالياتهاي غيرمستقيم از سمت راست معادله، اين است كه توليد
ناخالص داخلي غيرنفتي به قيمت عوامل است.
علل تجزيه مالياتها به مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم، تفاوت
در تعريف مالياتهاي غيرمستقيم، از ديدگاه بودجه دولت و حسابهاي ملي ميباشد. در حسابهاي
ملي حداقل براي چهار سطح عملياتي: دولت مركزي ـ به مفهوم بودجهاي آن ـ سازمان حمايت
از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مراكز تهيه و توزيع و شهرداريها، جمعآوري ماليات
و پرداخت سوبسيد محاسبه ميشود. به اين ترتيب، مالياتهاي غيرمستقيم از حسابهاي ملي
و مالياتهاي مستقيم از حساب بودجه دولت جهت محاسبه درآمد قابل تصرف به كارگرفته شدهاند.
كسر كردن كل مالياتها از توليد ناخالص غيرنفتي به قيمت بازار آن را تبديل به قيمت
عوامل نموده و اثر بخش دولت را نيز، از طريق حذف اثر مالياتهاي مستقيم، كاملاً از
بين ميبرد. كسر نمودن استهلاك، اين كميّت را از «ناخالص» تبديل به «خالص» نموده، و
افزودن خالص درآمد عوامل توليد از خارج، كميّت مزبور را از «داخلي» تبديل به «ملي»
مينمايد. حاصل اين عمليات، درآمد قابل تصرف بخش خصوصي را مشخص مينمايد.
IRYD = IRGDPNF + IRNFY - IRCCA
- IRGRTDV / IRPIT
·
معادلة 622: سرمايهگذاري
به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
اين اتحاد، كل سرمايهگذاري به قيمت ثابت را برحسب مجموع سرمايهگذاري
بخش خصوصي و سرمايهگذاري بخش دولتي تعريف مينمايد.
·
معادلة 623: مالياتهاي
غيرمستقيم به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
مالياتهاي غيرمستقيم به قيمت ثابت از تقسيم: رقم جاري اين
متغير بر تعديلكنندة ضمني قيمت آن به دست ميآيد.
IRIT = IRITV / IRPIT
·
معادلة 624: سوبسيد
به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
سوبسيد به قيمت ثابت، از تقسيم رقم جاري اين متغير بر تعديلكنندة
ضمني قيمت آن به دست ميآيد.
IRSUB = IRSUBV / IRPSUB
·
معادلة 625: توليد
ناخالص داخلي به قيمت عوامل به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل از حاصل جمع: توليد ناخالص
داخلي غيرنفتي به قيمت عوامل و ارزش افزودة بخش نفت محاسبه ميشود.
IRGDPF = IRGDPNF – IRVAOIL
·
معادلة 701: سرمايهگذاري
دولت به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
بهطوركلي، سرمايهگذاري دولت در حسابهاي ملي با ميزان هزينههاي
عمراني دولت به مفهوم بودجهاي آن متفاوت بوده، و شرح مفصل آن در مستندات حسابهاي
ملي ايران درج گرديده است. در اينجا، براي ايجاد ارتباط فيمابين اين دو متغير در حسابهاي
ملي و بودجه دولت، سرمايهگذاري دولت در حسابهاي ملي را تابعي از هزينههاي عمراني
در بودجه تلقي نموديم؛ كه با شاخص قيمت عمدهفروشي به قيمت ثابت تبديل ميشوند.
IRIG=IRIG(-1)+B(7011)*(IRGEDV/IRWPI-IRGEDV(-1)/IRWPI(-1))+
B(7012)*IRD76+B(7013)*IRD77+B(7014)*IRD78+B(7015)*IRD79
·
معادلة 702: مصرف
دولت به قيمت ثابت (ميليارد ريال)
همانطور كه اشاره شد؛ همانند سرمايهگذاري دولت، مصرف دولت در حسابهاي
ملي با هزينههاي جاري دولت به مفهوم بودجهاي آن متفاوت است، كه مشروح اين تفاوتها
در مستندات حسابهاي ملي ايران آورده شده است. اين معادله جهت تعيين مصرف دولت در حسابهاي
ملي، آن را به صورت يك معادله رفتاري تابعي از تغييرات هزينههاي جاري و هزينههاي
اختصاصي دولت در نظر ميگيرد، كه با شاخص قيمت عمدهفروشي تعديل شدهاند.
IRG=IRG(-1)+B(7021)*((IRGECV+IRGESV)/IRWPI-(IRGECV(-1)+IRGESV
(-1))/IRWPI(-1))
· معادلة 703: توليد ناخالص داخلي غيرنفتي به قيمت بازار و به قيمت
ثابت (ميليارد ريال)
از لحاظ نظري، تعريف يك تابع توليد در سطح كلان، از اشكالات عديدهاي
برخوردار است. به طوري كه، به راحتي نميتوان توابع مورد نظر در اقتصاد خُرد را در
سطح كلان نيز به كار برد. بحثهاي زيادي در اين زمينه در ادبيات اقتصادي موجود است،
كه شرح آن خارج از حوصلة اين مقاله ميباشد، ولي اكثر نظريات عنوان شده، به دليل قضية
كلسازي[17]،
استفاده از يك تابع توليد در سطح بنگاه را براي تحليلهاي كلان اقتصاد، يك فرض بسيار
قوي دانستهاند. به هر حال، با بررسي توابع توليد مختلف، به اين نتيجه رسيديم كه تابع
توليد با قابليت جايگزيني كامل[18]
عوامل توليد، ميتواند شباهت بسياري به محاسبات درآمد ملي از ديدگاه برابري آن با مجموع
پرداختي به عوامل توليد داشته باشد. لذا، اين تابع توليد در اين الگو به كار گرفته
شد. تابع توليدي كه خاصيت جايگزيني كامل بين عوامل توليد را داشته باشد، به شكل زير
است:
Q= aL + bK
در اين تابع توليد، منحنيهاي محصول يكسان[19] خطوط راستي در فضاي عوامل توليد سرمايه (K) و كار (L) با شيب منفي هستند. از آنجايي كه عوامل كاملاً جانشين يكديگر ميباشند، بنگاهي كه هزينه خود را حداقل ميسازد، از عاملي استفاده خواهد كرد كه براي هر واحد از توليد، ارزانترين باشد. اگر فقط عامل كار استفاده شود، به ميزان Q/a واحد اشتغال براي توليد Q واحد محصول، لازم است. نتيجتاً، اشتغال براي هر واحد توليد، برابر با: /a1 است. با اين وصف، هزينه براي هر واحد توليد برابر با w/a است، كه w نرخ دستمزد ميباشد. همين بحث را در مورد سرمايه نيز داريم. به طوري كه، اگر فقط سرمايه استفاده شود، احتياج به Q/b واحد از سرمايه، براي Q واحد توليد داريم و هزينه براي هر واحد توليد